PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGUESGD
Дох-ть с нач. г.20.44%7.27%
Дох-ть за 1 год32.94%17.77%
Дох-ть за 3 года6.83%1.86%
Дох-ть за 5 лет14.71%6.12%
Коэф-т Шарпа2.781.48
Коэф-т Сортино3.702.11
Коэф-т Омега1.521.26
Коэф-т Кальмара3.511.64
Коэф-т Мартина18.058.18
Индекс Язвы1.90%2.32%
Дневная вол-ть12.33%12.81%
Макс. просадка-33.87%-33.70%
Текущая просадка-2.55%-6.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESGU и ESGD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и ESGD

С начала года, ESGU показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 7.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.91%
1.64%
ESGU
ESGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и ESGD

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05
ESGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.18

Сравнение коэффициента Шарпа ESGU и ESGD

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
1.48
ESGU
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и ESGD

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ESGD в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.98%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и ESGD

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-6.26%
ESGU
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и ESGD

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 3.24% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.09%
ESGU
ESGD