PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с SUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGUSUSA
Дох-ть с нач. г.20.44%19.10%
Дох-ть за 1 год32.94%32.84%
Дох-ть за 3 года6.83%5.60%
Дох-ть за 5 лет14.71%14.74%
Коэф-т Шарпа2.782.80
Коэф-т Сортино3.703.81
Коэф-т Омега1.521.51
Коэф-т Кальмара3.512.58
Коэф-т Мартина18.0518.05
Индекс Язвы1.90%1.91%
Дневная вол-ть12.33%12.28%
Макс. просадка-33.87%-53.93%
Текущая просадка-2.55%-2.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGU и SUSA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SUSA

С начала года, ESGU показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью 19.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.91%
11.36%
ESGU
SUSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и SUSA

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
График комиссии SUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05
SUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSA, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSA, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05

Сравнение коэффициента Шарпа ESGU и SUSA

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.80
ESGU
SUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SUSA

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью SUSA в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
1.17%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.73%1.40%1.56%1.42%1.21%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SUSA

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-2.83%
ESGU
SUSA

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SUSA

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.04%
ESGU
SUSA