PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.83%/yr vs 11.94%/yr for SUSA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 11.53%, а SUSA немного ниже – 11.51%.

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%

Correlation

The correlation between ESGU and SUSA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.95

The correlation between ESGU and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и SUSA

Секторы
ESGU
SUSA

Технологии

38.7%
39.4%

Финансовые услуги

11.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.9%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

8.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

2.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Технологии

ESGU
38.7%
SUSA
39.4%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
SUSA
11.9%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
SUSA
8.5%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
SUSA
6.9%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
SUSA
9.0%

Промышленность

ESGU
8.4%
SUSA
10.2%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
SUSA
3.5%

Энергетика

ESGU
3.5%
SUSA
3.9%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
SUSA
1.3%

Недвижимость

ESGU
2.1%
SUSA
3.1%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
SUSA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с VOOESGU с IVVESGU с XVV
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPISUSA с DNL

Доходность на риск

ESGU vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.77

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.27

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SUSA

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-53.93%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-9.71%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.30%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-28.23%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.52%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.24%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.19%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SUSA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.17%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.58%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.36%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.33%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.15%

+0.44%

Сравнение комиссий ESGU и SUSA

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SUSA

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SUSA в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGU and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSA has higher volatility (3.17%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs SUSA's -53.93%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.83% vs 11.94% for SUSA. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.83% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

ESGU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.82% for SUSA.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.25% for SUSA.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор