PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.48%
12.84%
ESGU
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 26.25%, а SPY немного ниже – 26.08%.


ESGU

С начала года

26.25%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

13.48%

1 год

32.83%

5 лет (среднегодовая)

15.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


ESGUSPY
Коэф-т Шарпа2.642.70
Коэф-т Сортино3.523.60
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.843.90
Коэф-т Мартина17.1617.52
Индекс Язвы1.91%1.87%
Дневная вол-ть12.44%12.14%
Макс. просадка-33.87%-55.19%
Текущая просадка-0.51%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGU и SPY

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGU и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.66
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.523.55
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.843.84
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.1617.24
ESGU
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.66
ESGU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SPY

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.11%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SPY

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.85%
ESGU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SPY

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.12% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.98%
ESGU
SPY