PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435G4257
CUSIP46435G425
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 дек. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA ESG Focus Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESGU составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ESGU с ESGV, ESGU с SUSA, ESGU с ESGD, ESGU с USSG, ESGU с ESGE, ESGU с XVV, ESGU с SPY, ESGU с IVV, ESGU с VOO, ESGU с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG MSCI USA ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.91%
10.26%
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG MSCI USA ETF показал доход в 20.44% с начала года и 32.94% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.44%19.77%
1 месяц-0.56%-0.67%
6 месяцев10.90%10.27%
1 год32.94%31.07%
5 лет (среднегодовая)14.71%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%5.13%3.22%-4.07%4.75%3.55%1.46%2.28%2.26%-1.24%20.44%
20236.48%-2.63%3.49%1.19%0.45%6.34%3.49%-1.64%-4.94%-2.40%9.63%4.74%25.79%
2022-6.01%-3.20%3.58%-9.22%-0.10%-8.45%9.54%-4.03%-9.53%7.98%5.57%-6.01%-20.27%
2021-0.53%2.52%3.90%5.11%0.70%2.64%2.22%3.04%-4.77%7.05%-1.24%3.96%26.89%
20200.64%-7.98%-12.54%13.29%5.16%2.57%5.93%7.47%-4.00%-2.34%11.73%3.81%22.54%
20197.83%3.43%1.80%4.36%-6.49%6.91%1.88%-2.18%1.82%2.57%3.78%2.95%31.72%
20185.69%-3.54%-2.53%1.06%1.58%1.34%3.25%3.06%0.75%-6.82%1.62%-8.77%-4.24%
20172.06%3.27%0.49%1.01%1.43%0.82%1.77%0.13%1.45%2.83%2.98%1.09%21.07%
20161.79%1.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESGU среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESGU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGU, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares ESG MSCI USA ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.67
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG MSCI USA ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.45$1.50$1.34$1.15$1.09$0.94$1.00$1.06

Дивидендный доход

1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG MSCI USA ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.34$1.50
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.35$1.34
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$1.15
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.09
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32$0.94
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.34$1.00
2017$0.32$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-2.59%
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG MSCI USA ETF показал максимальную просадку в 33.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG MSCI USA ETF составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-26.15%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.503
-19.63%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-9.69%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-9.53%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.7825 июл. 2018 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG MSCI USA ETF составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.11%
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)