PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G4257

CUSIP

46435G425

Эмитент

iShares

Дата выпуска

1 дек. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA ESG Focus Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ESGU с ESGV ESGU с SUSA ESGU с ESGD ESGU с USSG ESGU с ESGE ESGU с XVV ESGU с SPY ESGU с IVV ESGU с VOO ESGU с AVUV
Популярные сравнения:
ESGU с ESGV ESGU с SUSA ESGU с ESGD ESGU с USSG ESGU с ESGE ESGU с XVV ESGU с SPY ESGU с IVV ESGU с VOO ESGU с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG MSCI USA ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
12.14%
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG MSCI USA ETF показал доход в 25.92% с начала года и 32.49% за последние 12 месяцев.


ESGU

С начала года

25.92%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

13.91%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%5.13%3.22%-4.07%4.75%3.55%1.46%2.28%2.26%-1.24%25.92%
20236.48%-2.63%3.49%1.19%0.45%6.34%3.49%-1.64%-4.94%-2.40%9.63%4.74%25.79%
2022-6.01%-3.20%3.58%-9.22%-0.10%-8.45%9.54%-4.03%-9.53%7.98%5.57%-6.01%-20.27%
2021-0.53%2.52%3.90%5.11%0.70%2.64%2.22%3.04%-4.77%7.05%-1.24%3.96%26.89%
20200.64%-7.98%-12.54%13.29%5.16%2.57%5.93%7.47%-4.00%-2.34%11.73%3.81%22.54%
20197.83%3.43%1.80%4.36%-6.49%6.91%1.88%-2.18%1.82%2.57%3.78%2.95%31.72%
20185.69%-3.54%-2.53%1.06%1.58%1.34%3.25%3.06%0.75%-6.82%1.62%-8.77%-4.24%
20172.06%3.27%0.49%1.01%1.43%0.82%1.77%0.13%1.45%2.83%2.98%1.09%21.07%
20161.79%1.79%

Комиссия

Комиссия ESGU составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESGU среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESGU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.54
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.543.40
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.863.66
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2716.26
ESGU
^GSPC

iShares ESG MSCI USA ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.54
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG MSCI USA ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.45$1.50$1.34$1.15$1.09$0.94$1.00$1.06

Дивидендный доход

1.11%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG MSCI USA ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.12
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.34$1.50
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$1.34
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$1.15
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.09
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32$0.94
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.34$1.00
2017$0.32$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.31$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
-0.88%
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG MSCI USA ETF показал максимальную просадку в 33.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG MSCI USA ETF составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-26.15%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.503
-19.63%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-9.69%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-9.53%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.7825 июл. 2018 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG MSCI USA ETF составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.96%
ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)