Сравнение ESEA с GSL
ESEA (Euroseas Ltd) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESEA returned 23.44%/yr vs 15.49%/yr for GSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и GSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 23.44% против 15.49% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 76.19%
- 3 года*
- 78.09%
- 5 лет*
- 51.97%
- 10 лет*
- 23.44%
GSL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 60.37%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ESEA и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 22.28% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 11.66% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
Correlation
The correlation between ESEA and GSL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, ESEA and GSL have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESEA:
$461.40M
GSL:
$1.39B
ESEA:
$18.99
GSL:
$10.76
ESEA:
3.47
GSL:
3.52
ESEA:
0.08
GSL:
0.13
ESEA:
2.03
GSL:
1.77
ESEA:
0.94
GSL:
0.74
ESEA:
$227.36M
GSL:
$770.24M
ESEA:
$148.47M
GSL:
$409.23M
ESEA:
$165.74M
GSL:
$528.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. GSL — Ранг доходности на риск
ESEA
GSL
Сравнение ESEA c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.55 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 10.96 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.19 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.01 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и GSL
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и GSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -95.26% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -17.09% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -35.82% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -47.50% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -86.50% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.58% | -8.94% | -78.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.42% | -58.79% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 5.53% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и GSL
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 9.27% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 20.64% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 27.67% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.80% | 37.51% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.54% | 54.82% | +39.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и GSL
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности GSL в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.24% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.33% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и GSL
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and GSL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.45%) compared to GSL (9.27%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs GSL's -95.26%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и GSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор