PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESEA с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESEA и SBLK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ESEA и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-94.00%-93.00%-92.00%-91.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.02%
-94.16%
ESEA
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESEA:

0.37

SBLK:

-0.70

Коэф-т Сортино

ESEA:

0.95

SBLK:

-0.88

Коэф-т Омега

ESEA:

1.11

SBLK:

0.90

Коэф-т Кальмара

ESEA:

0.20

SBLK:

-0.21

Коэф-т Мартина

ESEA:

1.51

SBLK:

-1.32

Индекс Язвы

ESEA:

12.57%

SBLK:

15.43%

Дневная вол-ть

ESEA:

50.57%

SBLK:

28.96%

Макс. просадка

ESEA:

-99.81%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

ESEA:

-95.33%

SBLK:

-96.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESEA:

$239.30M

SBLK:

$1.77B

EPS

ESEA:

$16.28

SBLK:

$2.92

Цена/прибыль

ESEA:

2.10

SBLK:

5.12

PEG коэффициент

ESEA:

-0.53

SBLK:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ESEA:

$208.65M

SBLK:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESEA:

$126.38M

SBLK:

$447.71M

EBITDA (12 мес.)

ESEA:

$148.12M

SBLK:

$525.68M

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -2.83% против -1.99% соответственно.


ESEA

С начала года

16.84%

1 месяц

-17.84%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.33%

5 лет

60.36%

10 лет

-2.83%

SBLK

С начала года

-21.83%

1 месяц

-19.10%

6 месяцев

-34.19%

1 год

-21.32%

5 лет

17.59%

10 лет

-1.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESEA c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.37-0.70
Коэффициент Сортино ESEA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95-0.88
Коэффициент Омега ESEA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.90
Коэффициент Кальмара ESEA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20-0.21
Коэффициент Мартина ESEA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.51-1.32
ESEA
SBLK

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
-0.70
ESEA
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и SBLK

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности SBLK в 16.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESEA
Euroseas Ltd
7.01%6.42%8.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
16.89%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA и SBLK

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.50%-96.00%-95.50%-95.00%-94.50%-94.00%-93.50%-93.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.33%
-96.29%
ESEA
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и SBLK

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.96%
7.08%
ESEA
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab