PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ESEA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEA
Euroseas Ltd		24.81%140.95%23.60%83.39%-21.02%358.75%33.42%-27.32%-58.82%0.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.59% против 12.29% соответственно.

ESEA

1 день
0.78%
1 месяц
-2.39%
С начала года
24.81%
6 месяцев
13.53%
1 год
121.97%
3 года*
87.84%
5 лет*
68.17%
10 лет*
24.59%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euroseas Ltd

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ESEA:
ESEA с DACESEA с FGESEA с SBLKESEA с BACESEA с TRMDESEA с VONGESEA с NVDA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ESEA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA
Ранг доходности на риск ESEA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.88

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.37

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.10

1.39

+5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.04

6.43

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.88

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.62

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.46

-0.57

Корреляция

Корреляция между ESEA и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ESEA и ^GSPC

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-56.78%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-9.10%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-25.43%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.54%

-33.92%

-61.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.33%

-5.67%

-81.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.40%

-10.75%

-74.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

2.62%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и ^GSPC

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

5.29%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

9.55%

+22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

18.33%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.92%

16.90%

+43.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.56%

18.04%

+77.52%