Сравнение ESEA с FG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESEA с FG

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и F&G Annuities & Life Inc. (FG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEA или FG.

Корреляция

Корреляция между ESEA и FG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ESEA и FG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESEA:

-0.15

FG:

-0.04

Коэф-т Сортино

ESEA:

0.14

FG:

0.26

Коэф-т Омега

ESEA:

1.02

FG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ESEA:

-0.08

FG:

-0.06

Коэф-т Мартина

ESEA:

-0.33

FG:

-0.16

Индекс Язвы

ESEA:

22.07%

FG:

11.71%

Дневная вол-ть

ESEA:

49.60%

FG:

45.60%

Макс. просадка

ESEA:

-99.81%

FG:

-37.32%

Текущая просадка

ESEA:

-95.90%

FG:

-27.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESEA:

$203.81M

FG:

$4.64B

EPS

ESEA:

$16.20

FG:

$4.88

Коэффициент P/E

ESEA:

1.79

FG:

7.06

Коэффициент P/S

ESEA:

0.96

FG:

0.80

Коэффициент P/B

ESEA:

0.56

FG:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

ESEA:

$166.18M

FG:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESEA:

$111.53M

FG:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

ESEA:

$120.00M

FG:

$721.00M

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у FG с доходностью -15.59%.

ESEA

С начала года

-17.14%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-28.15%

1 год

-5.13%

5 лет

76.21%

10 лет

-4.72%

С начала года

-15.59%

1 месяц

-16.83%

6 месяцев

-20.92%

1 год

0.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESEA и FG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESEA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESEA c FG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ESEA: -0.15

FG: -0.04

Коэффициент Сортино

ESEA: 0.14

FG: 0.26

Коэффициент Омега

ESEA: 1.02

FG: 1.03

Коэффициент Кальмара

ESEA: -0.16

FG: -0.06

Коэффициент Мартина

ESEA: -0.33

FG: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и FG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и FG

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FG в 2.47%

	TTM	2024	2023	2022
ESEA Euroseas Ltd	8.33%	6.63%	6.42%	8.13%
FG F&G Annuities & Life Inc.	2.47%	2.05%	1.76%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA и FG

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки FG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и FG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESEA

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и FG

Текущая волатильность для Euroseas Ltd (ESEA) составляет 14.59%, в то время как у F&G Annuities & Life Inc. (FG) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что ESEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESEA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и FG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESEA с FG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESEA и FG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESEA и FG

ESEA

FG

Сравнение ESEA c FG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и FG

Просадки

Сравнение просадок ESEA и FG

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и FG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и FG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество