Сравнение ESEA с FG
ESEA (Euroseas Ltd) and FG (F&G Annuities & Life Inc. ) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while FG operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 3 years, ESEA returned 78.09%/yr vs 11.44%/yr for FG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и FG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у FG с доходностью -10.92%.
ESEA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 76.19%
- 3 года*
- 78.09%
- 5 лет*
- 51.97%
- 10 лет*
- 23.44%
FG
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -13.41%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA и FG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 22.28% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -5.90% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | -10.92% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | 4.60% |
Correlation
The correlation between ESEA and FG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$461.40M
FG:
$3.78B
ESEA:
$18.99
FG:
$3.85
ESEA:
3.47
FG:
7.06
ESEA:
0.08
FG:
0.13
ESEA:
2.03
FG:
0.64
ESEA:
0.94
FG:
0.81
ESEA:
$227.36M
FG:
$5.86B
ESEA:
$148.47M
FG:
$1.23B
ESEA:
$165.74M
FG:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. FG — Ранг доходности на риск
ESEA
FG
Сравнение ESEA c FG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | FG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | -0.33 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | -0.78 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.37 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и FG
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки FG в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и FG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -56.24% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -40.92% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -56.24% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.58% | -41.88% | -45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.42% | -19.31% | -66.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 17.27% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и FG
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с F&G Annuities & Life Inc. (FG) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 13.51% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 31.37% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 36.58% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.80% | 43.52% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.54% | 43.52% | +51.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и FG
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FG в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.24% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.46% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и FG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и FG
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and FG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.45%) compared to FG (13.51%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs FG's -56.24%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и FG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор