Сравнение ESEA с FG
ESEA (Euroseas Ltd) and FG (F&G Annuities & Life Inc. ) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while FG operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 3 years, ESEA returned 85.78%/yr vs 13.08%/yr for FG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и FG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у FG с доходностью 8.96%.
ESEA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 34.50%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 85.78%
- 5 лет*
- 51.36%
- 10 лет*
- 25.26%
FG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA и FG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 34.50% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -7.00% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 8.96% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
Correlation
The correlation between ESEA and FG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$506.08M
FG:
$4.29B
ESEA:
$18.97
FG:
$3.81
ESEA:
3.78
FG:
8.49
ESEA:
0.09
FG:
0.15
ESEA:
2.20
FG:
0.77
ESEA:
1.02
FG:
0.97
ESEA:
$227.36M
FG:
$5.86B
ESEA:
$148.47M
FG:
$1.23B
ESEA:
$165.74M
FG:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. FG — Ранг доходности на риск
ESEA
FG
Сравнение ESEA c FG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA | FG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.25 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 0.56 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA и FG
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки FG в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и FG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -56.24% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -40.92% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -56.24% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -28.91% | -57.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -20.11% | -65.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 18.17% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и FG
Текущая волатильность для Euroseas Ltd (ESEA) составляет 6.61%, в то время как у F&G Annuities & Life Inc. (FG) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ESEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 12.05% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 31.72% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 37.71% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 43.89% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.32% | 43.89% | +50.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и FG
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FG в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.11% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 4.40% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и FG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и FG
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and FG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.05%) compared to ESEA (6.61%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs FG's -56.24%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и FG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор