PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^FVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset, while ^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 13.09%/yr for ^FVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 13.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции ^FVX немного отстают с 13.09%.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

^FVX

1 день
0.89%
1 месяц
5.30%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.43%
1 год
5.64%
3 года*
3.13%
5 лет*
39.98%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и ^FVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		13.22%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%

Correlation

The correlation between ES=F and ^FVX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.23

The correlation between ES=F and ^FVX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP

Доходность на риск

ES=F vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^FVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.25

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.48

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.31

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

0.54

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.25

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.01

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^FVX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=F^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-97.53%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-14.88%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-31.36%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-31.36%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-93.69%

+59.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-46.63%

+46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-56.53%

+44.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

8.52%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^FVX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=F^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

5.81%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

13.10%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.75%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

38.66%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

58.60%

-40.98%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and ^FVX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^FVX has higher volatility (5.81%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs ^FVX's -97.53%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^FVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор