Сравнение ES=F с ^FVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^FVX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^FVX
Основные характеристики
ES=F:
0.06
^FVX:
-0.60
ES=F:
0.23
^FVX:
-0.73
ES=F:
1.03
^FVX:
0.92
ES=F:
0.06
^FVX:
-0.25
ES=F:
0.28
^FVX:
-1.00
ES=F:
4.50%
^FVX:
14.32%
ES=F:
18.63%
^FVX:
23.70%
ES=F:
-57.11%
^FVX:
-97.53%
ES=F:
-13.16%
^FVX:
-49.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES=F показывает доходность -9.83%, а ^FVX немного выше – -9.52%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.87% соответственно.
ES=F
-9.83%
-5.45%
-8.71%
4.86%
12.48%
9.18%
^FVX
-9.52%
-2.92%
2.67%
-14.68%
63.20%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^FVX
ES=F
^FVX
Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^FVX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^FVX
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.