PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
484.76%
-36.51%
ES=F
^FVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.06

^FVX:

-0.60

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.23

^FVX:

-0.73

Коэф-т Омега

ES=F:

1.03

^FVX:

0.92

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.06

^FVX:

-0.25

Коэф-т Мартина

ES=F:

0.28

^FVX:

-1.00

Индекс Язвы

ES=F:

4.50%

^FVX:

14.32%

Дневная вол-ть

ES=F:

18.63%

^FVX:

23.70%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

ES=F:

-13.16%

^FVX:

-49.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES=F показывает доходность -9.83%, а ^FVX немного выше – -9.52%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.87% соответственно.


ES=F

С начала года

-9.83%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-8.71%

1 год

4.86%

5 лет

12.48%

10 лет

9.18%

^FVX

С начала года

-9.52%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

2.67%

1 год

-14.68%

5 лет

63.20%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^FVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
ES=F: 0.10
^FVX: -0.58
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
ES=F: 0.28
^FVX: -0.70
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ES=F: 1.04
^FVX: 0.91
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES=F: 0.09
^FVX: -0.27
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ES=F: 0.42
^FVX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.58
ES=F
^FVX

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^FVX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-41.82%
ES=F
^FVX

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^FVX

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
10.78%
ES=F
^FVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab