PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^FVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и ^FVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 6.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции ^FVX немного отстают с 12.28%.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP

Доходность на риск

ES=F vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^FVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.05

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.23

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.05

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

-0.08

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.02

+0.37

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^FVX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=F^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-97.53%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-15.62%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-31.36%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-93.69%

+59.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-49.91%

+44.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-56.58%

+44.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

9.25%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^FVX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=F^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.46%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.93%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

21.42%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

39.94%

-23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

58.95%

-41.34%