PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с NQ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) and NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) are both assets. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 13.66% против 20.98% соответственно.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between ES=F and NQ=F is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.87

The correlation between ES=F and NQ=F has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

ES=F vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.26

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.20

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.68

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.97

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ES=F и NQ=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=FNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-35.28%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.89%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-23.05%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-35.28%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-35.28%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.11%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.31%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и NQ=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=FNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.05%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.89%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.61%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

22.43%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

22.28%

-4.66%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and NQ=F have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQ=F has higher volatility (4.05%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор