PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с NQ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 12.40% против 18.33% соответственно.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

ES=F vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

8.67

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.90

-0.54

Корреляция

Корреляция между ES=F и NQ=F составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и NQ=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=FNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-35.28%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.89%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-35.28%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-35.28%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-7.78%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-5.15%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.22%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и NQ=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=FNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.01%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.59%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.18%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.47%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.24%

-4.63%