Сравнение ES=F с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TYX
Основные характеристики
ES=F:
1.56
^TYX:
0.54
ES=F:
2.15
^TYX:
0.94
ES=F:
1.30
^TYX:
1.10
ES=F:
2.24
^TYX:
0.20
ES=F:
8.45
^TYX:
1.27
ES=F:
2.31%
^TYX:
8.13%
ES=F:
12.38%
^TYX:
18.94%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-1.96%
^TYX:
-40.62%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.69% против 6.92% соответственно.
ES=F
1.65%
1.68%
8.64%
23.90%
11.44%
10.69%
^TYX
1.23%
2.22%
8.88%
11.30%
15.80%
6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX
ES=F
^TYX
Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TYX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TYX
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеют волатильность 3.73% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.