Сравнение ES=F с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TYX
Основные характеристики
ES=F:
-0.01
^TYX:
0.08
ES=F:
0.13
^TYX:
0.26
ES=F:
1.02
^TYX:
1.03
ES=F:
-0.01
^TYX:
0.03
ES=F:
-0.04
^TYX:
0.18
ES=F:
4.59%
^TYX:
8.35%
ES=F:
18.72%
^TYX:
18.94%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-13.80%
^TYX:
-41.06%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.30% соответственно.
ES=F
-10.50%
-6.29%
-9.75%
4.95%
11.74%
9.03%
^TYX
0.48%
5.02%
9.42%
2.34%
29.72%
6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX
ES=F
^TYX
Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TYX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TYX
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.