Сравнение ES=F с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.
Основные характеристики
| ES=F | ^TYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 9.43% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | 15.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.02% | 21.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.31% | 8.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.22% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 10.60% | 19.77% |
| Макс. просадка | -57.11% | -93.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -71.08% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TYX
С начала года, ES=F показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.22% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TYX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TYX
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.10%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.