PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^TYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ES=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^TYX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.34%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
0.33%
3 года*
8.35%
5 лет*
17.50%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
E-mini S&P 500 Futures		0.00%0.00%0.00%7.45%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		0.37%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between ES=F and ^TYX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.25

The correlation between ES=F and ^TYX shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-mini S&P 500 Futures

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с MSCI^TYX с GC=F

Доходность на риск

ES=F vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ES=F^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.07

—

ES=F vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=F^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-93.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-68.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-56.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=F^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.53%

—

Часто задаваемые вопросы

ES=F and ^TYX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор