PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^TYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 12.40% против 6.48% соответственно.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с MSCI^TYX с GC=F

Доходность на риск

ES=F vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^TYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.50

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.84

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.22

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

0.42

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.03

+0.39

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TYX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=F^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-88.52%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.83%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-30.52%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-72.86%

+38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-40.07%

+34.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-46.00%

+33.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.65%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TYX

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=F^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.22%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.18%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.37%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

25.35%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

33.22%

-15.61%