Сравнение ES=F с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TYX
Основные характеристики
ES=F:
1.13
^TYX:
0.39
ES=F:
1.59
^TYX:
0.70
ES=F:
1.22
^TYX:
1.08
ES=F:
1.66
^TYX:
0.14
ES=F:
6.23
^TYX:
0.88
ES=F:
2.33%
^TYX:
8.20%
ES=F:
12.87%
^TYX:
18.44%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-2.17%
^TYX:
-42.77%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.00% соответственно.
ES=F
1.57%
-2.00%
6.66%
18.18%
12.00%
10.26%
^TYX
-2.44%
-4.11%
13.82%
6.60%
20.09%
6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX
ES=F
^TYX
Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TYX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TYX
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.46%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.