PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^TYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 6.94%/yr for ^TYX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 13.66% против 6.94% соответственно.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.92%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between ES=F and ^TYX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.20

The correlation between ES=F and ^TYX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с MSCI^TYX с GC=F

Доходность на риск

ES=F vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.15

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.30

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.19

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

0.41

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.15

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.02

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TYX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=F^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-88.52%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.55%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-22.85%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-25.46%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-72.86%

+38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-38.99%

+38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-45.96%

+33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.45%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TYX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=F^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.58%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.99%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.15%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

25.06%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

33.11%

-15.49%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and ^TYX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TYX has higher volatility (3.58%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs ^TYX's -88.52%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор