Сравнение ES=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или GC=F.
Основные характеристики
| ES=F | GC=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.86% | 24.67% |
| Дох-ть за 1 год | 31.91% | 31.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 10.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 11.44 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 14.17% |
| Макс. просадка | -57.11% | -44.36% |
| Текущая просадка | -1.17% | -7.79% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и GC=F
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES=F показывает доходность 23.86%, а GC=F немного выше – 24.67%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и GC=F
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и GC=F
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.83%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.