PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 12.40% против 14.46% соответственно.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Gold

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

ES=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.13

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.64

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

9.67

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.72

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.23

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между ES=F и GC=F составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и GC=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-44.36%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-17.73%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-20.43%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-20.87%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-11.58%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-13.03%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.83%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и GC=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

11.34%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

24.65%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

27.83%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.97%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.37%

+1.24%