Сравнение ES=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ES=F и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и GC=F
Основные характеристики
ES=F:
1.13
GC=F:
2.31
ES=F:
1.59
GC=F:
2.86
ES=F:
1.22
GC=F:
1.41
ES=F:
1.66
GC=F:
4.33
ES=F:
6.23
GC=F:
10.89
ES=F:
2.33%
GC=F:
3.18%
ES=F:
12.87%
GC=F:
14.76%
ES=F:
-57.11%
GC=F:
-44.36%
ES=F:
-2.17%
GC=F:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.23% соответственно.
ES=F
1.57%
-2.00%
6.66%
18.18%
12.00%
10.26%
GC=F
11.73%
6.32%
17.11%
44.10%
10.52%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и GC=F
ES=F
GC=F
Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и GC=F
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и GC=F
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F) имеют волатильность 3.46% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.