PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) and GC=F (Gold Futures) are both assets. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции GC=F немного впереди с 13.72%.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between ES=F and GC=F is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2000 г.

0.01

Over the past year, ES=F and GC=F have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Gold Futures

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

ES=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.22

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.61

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.83

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

4.59

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.22

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ES=F и GC=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-44.36%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-17.73%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-17.73%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-20.43%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-20.87%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-15.34%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-13.03%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.13%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и GC=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.73%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

23.11%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

26.50%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.20%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.44%

+1.18%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and GC=F have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (4.73%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs GC=F's -44.36%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор