Сравнение ES=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ES=F и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и GC=F
Основные характеристики
ES=F:
-0.17
GC=F:
2.22
ES=F:
-0.11
GC=F:
2.80
ES=F:
0.98
GC=F:
1.39
ES=F:
-0.15
GC=F:
4.12
ES=F:
-0.75
GC=F:
10.67
ES=F:
3.44%
GC=F:
3.08%
ES=F:
15.35%
GC=F:
14.91%
ES=F:
-57.11%
GC=F:
-44.36%
ES=F:
-17.08%
GC=F:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 16.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции GC=F немного отстают с 8.60%.
ES=F
-13.91%
-12.66%
-11.89%
-1.67%
13.91%
8.76%
GC=F
16.24%
4.83%
15.51%
33.52%
11.28%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и GC=F
ES=F
GC=F
Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и GC=F
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и GC=F
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.