Сравнение ES=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ES=F и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и GC=F
Основные характеристики
ES=F:
1.59
GC=F:
2.03
ES=F:
2.18
GC=F:
2.56
ES=F:
1.31
GC=F:
1.37
ES=F:
2.25
GC=F:
3.73
ES=F:
9.09
GC=F:
10.31
ES=F:
2.16%
GC=F:
2.89%
ES=F:
11.88%
GC=F:
14.51%
ES=F:
-57.11%
GC=F:
-44.36%
ES=F:
-3.90%
GC=F:
-6.01%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 21.79%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.32% соответственно.
ES=F
21.79%
-1.30%
7.02%
23.40%
11.42%
10.16%
GC=F
27.08%
-0.24%
11.34%
28.82%
10.78%
7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и GC=F
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и GC=F
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.53%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.