PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности ES=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.22%
11.05%
ES=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.58

GC=F:

2.49

Коэф-т Сортино

ES=F:

2.24

GC=F:

3.06

Коэф-т Омега

ES=F:

1.31

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

ES=F:

2.34

GC=F:

4.63

Коэф-т Мартина

ES=F:

9.10

GC=F:

11.67

Индекс Язвы

ES=F:

2.25%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.72%

GC=F:

14.49%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

ES=F:

-1.80%

GC=F:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.70% против 6.94% соответственно.


ES=F

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.22%

1 год

24.82%

5 лет

11.29%

10 лет

10.70%

GC=F

С начала года

3.69%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

11.05%

1 год

34.56%

5 лет

10.45%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.552.32
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.212.89
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.311.42
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.294.31
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.008.8910.79
ES=F
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.55
2.32
ES=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок ES=F и GC=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.80%
-2.24%
ES=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и GC=F

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.90%
3.85%
ES=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab