PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPXT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ES=F с SPXT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPXT.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

SPXT:

0.87

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.88

SPXT:

1.24

Коэф-т Омега

ES=F:

1.13

SPXT:

1.18

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.56

SPXT:

0.87

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.09

SPXT:

3.43

Индекс Язвы

ES=F:

5.01%

SPXT:

3.97%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.40%

SPXT:

16.63%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

ES=F:

-4.01%

SPXT:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 2.40%.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.62%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

SPXT

С начала года

2.40%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-1.81%

1 год

14.32%

3 года

10.89%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPXT

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPXT

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.80%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...