Сравнение ES=F с SPXT
ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Over the past 10 years, ES=F returned 13.55%/yr vs 11.75%/yr for SPXT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции SPXT по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.75% соответственно.
ES=F
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 6.60%
SPXT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.89B | $10.16B | $11.15B | |
| $2.20M | $2.00M | $1.63M |
Сравнение доходности по годам ES=F и SPXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES=F E-mini S&P 500 Futures | 12.55% | 16.12% | 23.15% | 24.84% | -18.86% | 26.94% | 16.02% | 28.97% | -6.38% | 19.66% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 8.78% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
Correlation
The correlation between ES=F and SPXT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between ES=F and SPXT shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES=F vs. SPXT — Ранг доходности на риск
ES=F
SPXT
Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES=F | SPXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.35 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.06 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPXT
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES=F | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -34.38% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.90% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -15.58% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -21.47% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -34.38% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.22% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -4.09% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.84% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPXT
E-mini S&P 500 Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES=F | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.72% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.25% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 10.76% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.76% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.22% | +1.88% |
Часто задаваемые вопросы
ES=F and SPXT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES=F has higher volatility (4.07%) compared to SPXT (3.72%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs SPXT's -34.38%.
ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES=F и SPXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор