PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPXT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.66%
8.14%
ES=F
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.13

SPXT:

1.90

Коэф-т Сортино

ES=F:

1.59

SPXT:

2.60

Коэф-т Омега

ES=F:

1.22

SPXT:

1.35

Коэф-т Кальмара

ES=F:

1.66

SPXT:

3.59

Коэф-т Мартина

ES=F:

6.23

SPXT:

11.78

Индекс Язвы

ES=F:

2.33%

SPXT:

1.70%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.87%

SPXT:

10.51%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

ES=F:

-2.17%

SPXT:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 3.71%.


ES=F

С начала года

1.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

6.66%

1 год

18.18%

5 лет

12.00%

10 лет

10.26%

SPXT

С начала года

3.71%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

8.14%

1 год

17.60%

5 лет

11.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.592.04
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.221.29
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.662.70
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.006.238.43
ES=F
SPXT

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPXT равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.47
ES=F
SPXT

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPXT

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.17%
-2.12%
ES=F
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPXT

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.46%
2.37%
ES=F
SPXT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab