PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с SPXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.99%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции SPXT по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.22% соответственно.

ES=F

1 день
0.71%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.61%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.22%
10 лет*
12.35%

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV

Доходность на риск

ES=F vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FSPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.86

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.22

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

5.58

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPXT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPXT

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=FSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-34.38%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.19%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-21.47%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-34.38%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.14%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-4.19%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPXT

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=FSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.33%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.05%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.81%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.72%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.22%

+1.39%