Сравнение ES=F с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPXT.
Основные характеристики
| ES=F | SPXT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.86% | 21.97% |
| Дох-ть за 1 год | 31.91% | 30.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | 7.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 21.96 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 10.06% |
| Макс. просадка | -57.11% | -34.38% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и SPXT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPXT
С начала года, ES=F показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 21.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPXT
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPXT
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.