PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ES=F с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с SPXT

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPXT.

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPXT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.23%
159.38%
ES=F
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.10

SPXT:

0.39

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.28

SPXT:

0.65

Коэф-т Омега

ES=F:

1.04

SPXT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.10

SPXT:

0.40

Коэф-т Мартина

ES=F:

0.45

SPXT:

2.01

Индекс Язвы

ES=F:

4.42%

SPXT:

3.12%

Дневная вол-ть

ES=F:

18.63%

SPXT:

15.83%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

ES=F:

-11.82%

SPXT:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью -4.42%.

ES=F

С начала года

-8.44%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-8.02%

1 год

5.17%

5 лет

12.88%

10 лет

9.34%

SPXT

С начала года

-4.42%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.27%

1 год

7.85%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
ES=F: 0.10
SPXT: 0.30
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
ES=F: 0.28
SPXT: 0.52
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ES=F: 1.04
SPXT: 1.08
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES=F: 0.10
SPXT: 0.30
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ES=F: 0.45
SPXT: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPXT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.30
ES=F
SPXT

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPXT

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-9.79%
ES=F
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPXT

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
11.55%
ES=F
SPXT

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
401

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
649

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K