PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ES=F с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ES=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.32%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.41%
1 год
15.16%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и SPXT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
E-mini S&P 500 Futures
0.00%0.00%0.00%7.45%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
3.47%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Correlation

The correlation between ES=F and SPXT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.59

The correlation between ES=F and SPXT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


E-mini S&P 500 Futures

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

ES=F vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ES=FSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

ES=F vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPXT


Загрузка графика...

Показатели просадок


ES=FSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPXT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ES=FSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

Часто задаваемые вопросы


ES=F and SPXT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор