PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с SPXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset, while SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 11.51%/yr for SPXT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции SPXT по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.51% соответственно.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.50%
1 год
26.86%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

SPXT

1 день
1.48%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.83%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.23%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Correlation

The correlation between ES=F and SPXT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between ES=F and SPXT shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

ES=F vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.62

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.34

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.14

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

9.31

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SPXT равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPXT

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=FSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-34.38%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.90%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-15.58%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-21.47%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-34.38%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.07%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-4.14%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.81%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPXT

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=FSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.00%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.67%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.43%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.72%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.23%

+1.39%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and SPXT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (3.00%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs SPXT's -34.38%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор