Сравнение ES=F с SPXT
ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ES=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам ES=F и SPXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES=F E-mini S&P 500 Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.45% | -18.86% | 26.94% | 16.02% | 28.97% | -6.38% | 19.66% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 3.47% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
Correlation
The correlation between ES=F and SPXT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between ES=F and SPXT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES=F vs. SPXT — Ранг доходности на риск
ES=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXT
Сравнение ES=F c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES=F | SPXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPXT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES=F | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES=F | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.23% | — |
Часто задаваемые вопросы
ES=F and SPXT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ES=F и SPXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор