Сравнение ^FVX с UVIX
^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Over the past 3 years, ^FVX returned 3.13%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
^FVX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 39.98%
- 10 лет*
- 13.09%
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^FVX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^FVX Treasury Yield 5 Years | 13.22% | -15.02% | 14.06% | -4.00% | 63.40% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Correlation
The correlation between ^FVX and UVIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^FVX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
^FVX
UVIX
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^FVX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.99 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.27 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.78 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.62 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.97% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -88.01% | +73.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -99.41% | +68.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.63% | -99.97% | +53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -88.53% | +32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 68.01% | -59.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 5.81%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 16.20% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 82.54% | -69.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 111.63% | -92.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 136.12% | -97.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 136.12% | -77.52% |
Часто задаваемые вопросы
^FVX and UVIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to ^FVX (5.81%). In terms of maximum drawdown, ^FVX dropped -97.53% vs UVIX's -99.97%.
^FVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^FVX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор