PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и UVIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.26%
-46.05%
^FVX
UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

0.17

UVIX:

-0.53

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.44

UVIX:

-0.71

Коэф-т Омега

^FVX:

1.05

UVIX:

0.92

Коэф-т Кальмара

^FVX:

0.07

UVIX:

-0.81

Коэф-т Мартина

^FVX:

0.33

UVIX:

-1.34

Индекс Язвы

^FVX:

12.77%

UVIX:

59.99%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.37%

UVIX:

152.45%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

UVIX:

-99.77%

Текущая просадка

^FVX:

-48.11%

UVIX:

-99.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -76.84%.


^FVX

С начала года

6.69%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-3.62%

5 лет (среднегодовая)

18.73%

10 лет (среднегодовая)

10.36%

UVIX

С начала года

-76.84%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-45.64%

1 год

-79.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.17-0.52
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.44-0.67
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.050.92
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.000.13
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.33-1.31
^FVX
UVIX

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
-0.52
^FVX
UVIX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и UVIX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.42%
-99.76%
^FVX
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и UVIX

Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 5.48%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.99%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
22.99%
^FVX
UVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab