PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и UVIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^FVX с UVIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или UVIX.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.46

UVIX:

-0.29

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.66

UVIX:

0.78

Коэф-т Омега

^FVX:

0.93

UVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.24

UVIX:

-0.58

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.04

UVIX:

-0.81

Индекс Язвы

^FVX:

12.95%

UVIX:

71.37%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.52%

UVIX:

194.12%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

^FVX:

-49.13%

UVIX:

-99.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -16.12%.

^FVX

С начала года

-8.29%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-1.90%

1 год

-11.29%

3 года

10.83%

5 лет

60.51%

10 лет

8.73%

UVIX

С начала года

-16.12%

1 месяц

-28.41%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-55.23%

3 года

-84.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и UVIX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и UVIX

Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 7.05%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...