Сравнение ^FVX с UVIX
^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, ^FVX returned 1.27%/yr vs -82.17%/yr for UVIX. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -54.55%.
^FVX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 14.36%
- Всё время*
- -1.12%
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам ^FVX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^FVX Treasury Yield 5 Years | 16.17% | -15.02% | 14.06% | -4.00% | 60.97% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between ^FVX and UVIX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^FVX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
^FVX
UVIX
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^FVX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -1.01 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -1.44 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -99.98% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -84.54% | +75.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -99.45% | +68.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -99.98% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.57% | -88.89% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 60.80% | -56.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 4.92%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 28.46% | -23.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 85.18% | -71.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 112.96% | -95.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 135.01% | -98.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.04% | 135.01% | -76.97% |
Часто задаваемые вопросы
^FVX and UVIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to ^FVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, ^FVX dropped -98.80% vs UVIX's -99.98%.
^FVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^FVX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор