Сравнение ^FVX с UVIX
^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, ^FVX returned 1.65%/yr vs -81.01%/yr for UVIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -39.23%.
^FVX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 15.32%
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^FVX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^FVX Treasury Yield 5 Years | 11.85% | -15.02% | 14.06% | -4.00% | 60.97% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between ^FVX and UVIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^FVX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
^FVX
UVIX
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^FVX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.99 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.35 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -99.98% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -85.65% | +72.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -99.35% | +67.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -99.97% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -88.60% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 63.07% | -56.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 4.71%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^FVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 33.31% | -28.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 86.88% | -73.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 112.03% | -93.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 136.01% | -98.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 136.01% | -77.58% |
Часто задаваемые вопросы
^FVX and UVIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to ^FVX (4.71%). In terms of maximum drawdown, ^FVX dropped -98.80% vs UVIX's -99.98%.
^FVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^FVX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор