PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с UVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%63.40%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с SVOLUVIX с TMF

Доходность на риск

^FVX vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXUVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.52

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.83

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

-0.94

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.52

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.59

+0.58

Корреляция

Корреляция между ^FVX и UVIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и UVIX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-99.96%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-94.23%

+78.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-99.94%

+50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-88.03%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

82.65%

-73.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и UVIX

Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 7.46%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

58.92%

-51.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

94.46%

-81.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

149.69%

-128.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

138.17%

-98.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

138.17%

-79.22%