PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FVXVOO
Дох-ть с нач. г.6.04%17.96%
Дох-ть за 1 год1.77%24.44%
Дох-ть за 3 года74.01%10.59%
Дох-ть за 5 лет17.75%15.30%
Дох-ть за 10 лет9.38%13.00%
Коэф-т Шарпа0.072.26
Дневная вол-ть26.09%11.23%
Макс. просадка-97.53%-33.99%
Текущая просадка-48.43%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ^FVX и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VOO

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
160.03%
558.00%
^FVX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 5 Years

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.81

Сравнение коэффициента Шарпа ^FVX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^FVX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.07
2.26
^FVX
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VOO

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-17.92%
-1.40%
^FVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VOO

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.08%
2.58%
^FVX
VOO