PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.07%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.19% соответственно.

^FVX

1 день
-0.18%
1 месяц
8.73%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.49%
1 год
-0.08%
3 года*
3.81%
5 лет*
34.20%
10 лет*
12.42%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^FVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.98

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.49

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.13

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между ^FVX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VOO

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-33.99%

-63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-8.90%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-24.52%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-33.99%

-59.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.00%

-5.44%

-44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-3.72%

-52.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.57%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VOO

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.27%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.46%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

18.11%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

16.81%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.94%

17.98%

+40.96%