PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.28% против 14.14% соответственно.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^FVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.01

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.53

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.55

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

7.31

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между ^FVX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VOO

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-33.99%

-63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.98%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-24.52%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-33.99%

-59.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-5.55%

-44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-3.72%

-52.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.55%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VOO

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.34%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.47%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

18.11%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

16.82%

+23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

17.99%

+40.96%