Сравнение ^FVX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или VCSH.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и VCSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и VCSH
Основные характеристики
^FVX:
0.56
VCSH:
1.99
^FVX:
0.98
VCSH:
2.96
^FVX:
1.11
VCSH:
1.38
^FVX:
0.23
VCSH:
3.72
^FVX:
1.03
VCSH:
9.23
^FVX:
12.95%
VCSH:
0.50%
^FVX:
23.76%
VCSH:
2.33%
^FVX:
-97.53%
VCSH:
-12.86%
^FVX:
-41.87%
VCSH:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 13.61% против 2.29% соответственно.
^FVX
4.79%
7.90%
12.72%
16.38%
22.99%
13.61%
VCSH
0.08%
-0.01%
2.36%
4.92%
1.88%
2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и VCSH
^FVX
VCSH
Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и VCSH
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и VCSH
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.