Сравнение ^FVX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или VCSH.
Основные характеристики
| ^FVX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | -21.87% | 9.91% |
| Дох-ть за 3 года | 49.31% | 1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.93% | 2.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 3.84 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 6.37 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 29.11 |
| Индекс Язвы | 15.74% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 26.05% | 2.58% |
| Макс. просадка | -97.53% | -12.86% |
| Текущая просадка | -50.91% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между ^FVX и VCSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и VCSH
С начала года, ^FVX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 10.65% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и VCSH
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и VCSH
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.