PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FVXVCSH
Дох-ть с нач. г.6.04%2.58%
Дох-ть за 1 год1.77%6.52%
Дох-ть за 3 года74.01%0.69%
Дох-ть за 5 лет17.75%1.86%
Дох-ть за 10 лет9.38%2.15%
Коэф-т Шарпа0.072.40
Дневная вол-ть26.09%2.74%
Макс. просадка-97.53%-12.86%
Текущая просадка-48.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между ^FVX и VCSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VCSH

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.38% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
87.39%
46.05%
^FVX
VCSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 5 Years

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
VCSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа ^FVX и VCSH

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^FVX и VCSH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.07
2.40
^FVX
VCSH

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VCSH

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-17.92%
0
^FVX
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VCSH

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.08%
0.56%
^FVX
VCSH