PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 12.28% против 2.72% соответственно.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с TIP
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

^FVX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.17

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

3.18

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.58

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

14.56

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.17

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.02

-1.03

Корреляция

Корреляция между ^FVX и VCSH составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VCSH

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-12.86%

-84.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-1.40%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-9.48%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-12.86%

-80.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-0.74%

-49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-0.97%

-55.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

0.34%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VCSH

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

0.95%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

1.29%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

2.28%

+19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

2.86%

+37.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

3.35%

+55.60%