PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с TIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 12.28% против 2.49% соответственно.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Доходность на риск

^FVX vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.67

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.93

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.03

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

2.99

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.57

-0.58

Корреляция

Корреляция между ^FVX и TIP составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TIP

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-14.57%

-82.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-2.74%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-14.51%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-14.51%

-79.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-1.36%

-48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-3.46%

-53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

0.94%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TIP

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

1.41%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

2.35%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

4.15%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

6.22%

+33.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

5.75%

+53.20%