PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^FVX с TIP

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или TIP.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.41

TIP:

1.13

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.31

TIP:

1.45

Коэф-т Омега

^FVX:

0.96

TIP:

1.19

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.14

TIP:

0.50

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.59

TIP:

3.13

Индекс Язвы

^FVX:

13.70%

TIP:

1.61%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.49%

TIP:

4.76%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

^FVX:

-48.35%

TIP:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 10.34% против 2.28% соответственно.

^FVX

С начала года

-6.89%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-9.94%

3 года

13.94%

5 лет

65.04%

10 лет

10.34%

TIP

С начала года

3.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.32%

3 года

0.40%

5 лет

1.32%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

iShares TIPS Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TIP

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TIP

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...