PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.40% против 14.11% соответственно.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ES=F vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.11

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPY

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=FSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-55.19%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.88%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-24.50%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-33.72%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.44%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-9.09%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.57%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPY

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=FSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.49%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

19.06%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.05%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.92%

-0.31%