PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с SPY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPY.

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
523.76%
903.99%
ES=F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.33

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.60

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

ES=F:

1.09

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.33

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

ES=F:

1.27

SPY:

3.04

Индекс Язвы

ES=F:

5.20%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.07%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ES=F:

-7.37%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.45% соответственно.

ES=F

С начала года

-3.82%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-0.86%

1 год

12.13%

5 лет

13.52%

10 лет

9.79%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
ES=F: 0.33
SPY: 0.38
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
ES=F: 0.60
SPY: 0.68
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ES=F: 1.09
SPY: 1.11
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES=F: 0.33
SPY: 0.40
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ES=F: 1.27
SPY: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.38
ES=F
SPY

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPY

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.37%
-7.25%
ES=F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPY

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 11.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.15%
12.45%
ES=F
SPY