Сравнение ES=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPY.
Корреляция
Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPY
Основные характеристики
ES=F:
1.61
SPY:
2.20
ES=F:
2.22
SPY:
2.91
ES=F:
1.31
SPY:
1.41
ES=F:
2.32
SPY:
3.35
ES=F:
8.75
SPY:
13.99
ES=F:
2.31%
SPY:
2.01%
ES=F:
12.40%
SPY:
12.79%
ES=F:
-57.11%
SPY:
-55.19%
ES=F:
-1.96%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.44% соответственно.
ES=F
1.65%
1.57%
8.64%
25.40%
11.43%
10.74%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и SPY
ES=F
SPY
Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPY
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPY
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.89% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.