Сравнение ES=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPY.
Основные характеристики
| ES=F | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.86% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 31.91% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.07% |
| Макс. просадка | -57.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPY
С начала года, ES=F показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPY
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPY
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.83% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.