Сравнение ES=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPY.
Корреляция
Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPY
Основные характеристики
ES=F:
1.13
SPY:
1.75
ES=F:
1.59
SPY:
2.36
ES=F:
1.22
SPY:
1.32
ES=F:
1.66
SPY:
2.66
ES=F:
6.23
SPY:
11.01
ES=F:
2.33%
SPY:
2.03%
ES=F:
12.87%
SPY:
12.77%
ES=F:
-57.11%
SPY:
-55.19%
ES=F:
-2.17%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.97% соответственно.
ES=F
1.57%
-2.00%
6.66%
18.18%
12.00%
10.26%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и SPY
ES=F
SPY
Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPY
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPY
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.