Сравнение ES=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или SPY.
Корреляция
Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPY
Основные характеристики
ES=F:
1.59
SPY:
2.03
ES=F:
2.18
SPY:
2.71
ES=F:
1.31
SPY:
1.38
ES=F:
2.25
SPY:
3.02
ES=F:
9.09
SPY:
13.49
ES=F:
2.16%
SPY:
1.88%
ES=F:
11.88%
SPY:
12.48%
ES=F:
-57.11%
SPY:
-55.19%
ES=F:
-3.90%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 21.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.94% соответственно.
ES=F
21.79%
-1.30%
7.02%
23.40%
11.42%
10.16%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPY
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPY
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.53% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.