PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ES=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.64%
9.55%
ES=F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.61

SPY:

2.20

Коэф-т Сортино

ES=F:

2.22

SPY:

2.91

Коэф-т Омега

ES=F:

1.31

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

ES=F:

2.32

SPY:

3.35

Коэф-т Мартина

ES=F:

8.75

SPY:

13.99

Индекс Язвы

ES=F:

2.31%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.40%

SPY:

12.79%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ES=F:

-1.96%

SPY:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.44% соответственно.


ES=F

С начала года

1.65%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

8.64%

1 год

25.40%

5 лет

11.43%

10 лет

10.74%

SPY

С начала года

1.96%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

9.55%

1 год

27.02%

5 лет

14.23%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.611.74
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.222.36
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.311.34
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.322.55
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.008.7510.35
ES=F
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.61
1.74
ES=F
SPY

Просадки

Сравнение просадок ES=F и SPY

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.96%
-1.35%
ES=F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и SPY

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.89% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.89%
4.00%
ES=F
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab