Сравнение ES=F с SPY
ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ES=F returned 13.55%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.55% против 15.27% соответственно.
ES=F
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 6.60%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.89B | $10.16B | $11.15B | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам ES=F и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES=F E-mini S&P 500 Futures | 12.55% | 16.12% | 23.15% | 24.84% | -18.86% | 26.94% | 16.02% | 28.97% | -6.38% | 19.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ES=F and SPY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between ES=F and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES=F vs. SPY — Ранг доходности на риск
ES=F
SPY
Сравнение ES=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES=F | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.71 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 11.55 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES=F и SPY
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES=F | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -55.19% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.88% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.76% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -24.50% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -33.72% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.20% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -9.01% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.08% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и SPY
E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES=F | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.10% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.32% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.88% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.21% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.96% | +0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ES=F and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to ES=F (4.07%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES=F и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор