PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES=F показывает доходность -3.90%, а ^GSPC немного выше – -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.29%.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ES=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.43

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^GSPC

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-56.78%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.10%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-25.43%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-33.92%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.67%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-10.75%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.62%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.55%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.90%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.04%

-0.43%