Сравнение ES=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^GSPC
Основные характеристики
ES=F:
1.56
^GSPC:
2.06
ES=F:
2.15
^GSPC:
2.74
ES=F:
1.30
^GSPC:
1.38
ES=F:
2.24
^GSPC:
3.13
ES=F:
8.45
^GSPC:
12.84
ES=F:
2.31%
^GSPC:
2.07%
ES=F:
12.38%
^GSPC:
12.87%
ES=F:
-57.11%
^GSPC:
-56.78%
ES=F:
-1.96%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.46% соответственно.
ES=F
1.65%
1.68%
8.64%
23.90%
11.44%
10.69%
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^GSPC
ES=F
^GSPC
Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^GSPC
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.73% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.