Сравнение ES=F с ^GSPC
ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
ES=F
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.66%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES=F и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ES=F S&P 500 E-Mini Futures | 10.09% | 14.75% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ES=F and ^GSPC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ES=F
^GSPC
Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES=F | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.91 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^GSPC
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -9.10% | -48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.97% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -1.13% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES=F | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.19% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 12.19% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 12.19% | +5.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ES=F and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор