PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ES=F с ^GSPC

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

^GSPC:

0.56

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.96

^GSPC:

0.97

Коэф-т Омега

ES=F:

1.14

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.63

^GSPC:

0.62

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.33

^GSPC:

2.35

Индекс Язвы

ES=F:

4.99%

^GSPC:

5.00%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.43%

^GSPC:

19.78%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ES=F:

-2.78%

^GSPC:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.82%.

ES=F

С начала года

0.94%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-0.39%

1 год

12.53%

3 года

12.87%

5 лет

14.52%

10 лет

11.02%

^GSPC

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^GSPC

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 4.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...