PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^GSPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ES=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
E-mini S&P 500 Futures		0.00%0.00%0.00%7.45%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^GSPC
S&P 500 Index		7.48%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between ES=F and ^GSPC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.90

The correlation between ES=F and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-mini S&P 500 Futures

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ES=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ES=F^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.09

—

ES=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^GSPC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Часто задаваемые вопросы

ES=F and ^GSPC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор