PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.39

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.45

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ES=F:

1.07

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.22

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ES=F:

0.83

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ES=F:

5.35%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.03%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ES=F:

-7.87%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.45% соответственно.

ES=F

С начала года

-4.34%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.38%

5 лет

12.65%

10 лет

9.68%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^GSPC

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC

Загрузка...