PortfoliosLab logo
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 E-Mini Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.97%
501.59%
ES=F (S&P 500 E-Mini Futures)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P 500 E-Mini Futures показал доход в -6.41% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 E-Mini Futures составила 9.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ES=F

С начала года

-6.41%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-5.38%

1 год

8.26%

5 лет

12.15%

10 лет

9.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%-1.71%-5.20%-1.73%-6.41%
20241.20%4.79%4.01%-4.55%4.51%4.27%0.66%1.85%2.71%-0.96%5.09%-1.91%23.33%
20235.93%-2.80%4.08%1.23%0.05%7.11%2.81%-2.13%-4.22%-2.62%8.65%5.16%24.65%
2022-5.34%-3.02%3.73%-8.90%0.09%-8.27%9.08%-4.28%-8.97%7.82%5.11%-5.40%-18.86%
2021-1.16%2.81%4.15%5.22%0.63%2.09%2.49%2.85%-4.93%6.96%-0.67%4.21%26.94%
2020-0.22%-8.47%-12.92%12.95%4.81%1.59%5.61%7.22%-4.20%-2.60%10.98%3.46%16.02%
20197.95%2.97%1.90%3.90%-6.65%6.97%1.29%-1.93%1.84%1.92%3.56%2.78%28.97%
20185.60%-3.94%-2.63%0.15%2.21%0.59%3.51%3.02%0.59%-7.13%1.74%-9.17%-6.38%
20171.71%3.88%-0.15%0.90%1.28%0.41%1.94%0.08%1.86%2.26%2.92%1.06%19.66%
2016-5.18%-0.03%6.32%0.37%1.75%-0.23%3.73%0.06%-0.41%-1.87%3.71%1.71%9.86%
2015-3.12%5.75%-2.00%0.89%1.30%-2.45%2.14%-6.16%-3.07%8.64%0.29%-2.13%-0.83%
2014-3.50%4.56%0.38%0.72%2.32%1.61%-1.42%3.99%-1.80%2.34%2.72%-0.67%11.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ES=F составляет 78, что ставит его в топ 22% среди futures на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
ES=F: 0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
ES=F: 0.49
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ES=F: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES=F: 0.24
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ES=F: 0.96
^GSPC: 1.94

S&P 500 E-Mini Futures на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.46
ES=F (S&P 500 E-Mini Futures)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-10.02%
ES=F (S&P 500 E-Mini Futures)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 E-Mini Futures показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.

Текущая просадка S&P 500 E-Mini Futures составляет 9.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.11%10 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.103410 апр. 2013 г.1390
-50%27 мар. 2000 г.6599 окт. 2002 г.123812 июл. 2007 г.1897
-34.45%17 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.11021 авг. 2020 г.136
-25.02%4 янв. 2022 г.21112 окт. 2022 г.34418 дек. 2023 г.555
-20.36%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.9126 апр. 2019 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 E-Mini Futures составляет 14.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.94%
14.23%
ES=F (S&P 500 E-Mini Futures)
Benchmark (^GSPC)