График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ES=F
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции ES=F — $7,588. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ES=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,795.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) показал доход в 10.09% с начала года и 26.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ES=F составила 13.66%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
S&P 500 E-Mini Futures
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ES=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ES=F закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | -1.10% | -4.62% | 10.24% | 4.86% | -0.11% | 10.09% | ||||||
| 2025 | 2.22% | -1.71% | -5.20% | -1.17% | 5.89% | 5.71% | 1.93% | 1.55% | 4.11% | 2.01% | -0.21% | 0.48% | 16.12% |
| 2024 | 1.05% | 4.79% | 4.01% | -4.55% | 4.51% | 4.27% | 0.66% | 1.85% | 2.71% | -1.30% | 5.45% | -1.91% | 23.15% |
| 2023 | 5.93% | -2.80% | 4.08% | 1.23% | 0.05% | 7.11% | 2.81% | -2.13% | -4.22% | -2.62% | 8.65% | 5.31% | 24.84% |
| 2022 | -5.34% | -3.02% | 3.73% | -8.90% | 0.09% | -8.27% | 9.08% | -4.28% | -8.97% | 7.82% | 5.11% | -5.40% | -18.86% |
| 2021 | -1.16% | 2.81% | 4.15% | 5.22% | 0.63% | 2.09% | 2.36% | 2.98% | -4.93% | 6.96% | -0.67% | 4.21% | 26.94% |
Метрики бенчмарка
S&P 500 E-Mini Futures has an annualized alpha of -0.10%, beta of 0.98, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 1997.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.92, this asset moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.10%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 99.57%
- Участие в снижении
- 101.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ES=F имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди фьючерсов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ES=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.98 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 13.78 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
S&P 500 E-Mini Futures показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1033 торговые сессии.
Текущая просадка S&P 500 E-Mini Futures составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.11%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.00%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 9mo | 7y 3moмарт 2000 г. - июль 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -34.45%март 2020 г. | 1mo 5d | 5mo 1d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.02%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.36%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 3d | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ES=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -56.78% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.43% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -33.92% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.33% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.72% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ES=F
Добавьте S&P 500 E-Mini Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ES=F