PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F)

Фьючерс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Популярные сравнения:
ES=F с SPY ES=F с NQ=F ES=F с CL=F ES=F с ^GSPC ES=F с ^TYX ES=F с ^FVX ES=F с ^TNX ES=F с GC=F ES=F с SPXT ES=F с ^N225
Популярные сравнения:
ES=F с SPY ES=F с NQ=F ES=F с CL=F ES=F с ^GSPC ES=F с ^TYX ES=F с ^FVX ES=F с ^TNX ES=F с GC=F ES=F с SPXT ES=F с ^N225

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) показал доход в -0.33% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ES=F составила 10.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.62%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%-1.71%-5.20%-1.17%5.89%-0.33%
20241.05%4.79%4.01%-4.55%4.51%4.27%0.66%1.85%2.71%-1.30%5.45%-1.91%23.15%
20235.93%-2.80%4.08%1.23%0.05%7.11%2.81%-2.13%-4.22%-2.62%8.65%5.31%24.84%
2022-5.34%-3.02%3.73%-8.90%0.09%-8.27%9.08%-4.28%-8.97%7.82%5.11%-5.40%-18.86%
2021-1.16%2.81%4.15%5.22%0.63%2.09%2.36%2.98%-4.93%6.96%-0.67%4.21%26.94%
2020-0.22%-8.47%-12.92%12.95%4.81%1.59%5.61%7.22%-4.20%-2.60%10.98%3.46%16.02%
20197.95%2.97%1.90%3.90%-6.65%6.97%1.29%-1.93%1.84%1.92%3.56%2.78%28.97%
20185.60%-3.94%-2.63%0.15%2.21%0.59%3.51%3.02%0.59%-7.13%1.74%-9.17%-6.38%
20171.71%3.88%-0.15%0.90%1.28%0.41%1.94%0.08%1.86%2.26%2.92%1.06%19.66%
2016-5.18%-0.03%6.32%0.37%1.75%-0.23%3.73%0.06%-0.41%-1.87%3.71%1.71%9.86%
2015-3.12%5.75%-2.00%0.89%1.30%-2.45%2.14%-6.16%-3.07%8.64%0.29%-2.13%-0.83%
2014-3.50%4.56%0.38%0.72%2.32%1.61%-1.42%3.99%-1.80%2.34%2.72%-0.67%11.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ES=F составляет 78, что ставит его в топ 22% среди futures на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P 500 E-Mini Futures имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S&P 500 E-Mini Futures показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1033 торговые сессии.

Текущая просадка S&P 500 E-Mini Futures составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.11%10 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.103310 апр. 2013 г.1389
-50%27 мар. 2000 г.6599 окт. 2002 г.123812 июл. 2007 г.1897
-34.45%17 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.11021 авг. 2020 г.136
-25.02%4 янв. 2022 г.20812 окт. 2022 г.29918 дек. 2023 г.507
-20.36%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.9126 апр. 2019 г.157
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...