PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Treasury Yield 5 Years (^FVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 5 Years

Популярные сравнения: ^FVX с VOO, ^FVX с ^TNX, ^FVX с ES=F, ^FVX с BND, ^FVX с TIP, ^FVX с VCSH, ^FVX с TLT, ^FVX с SPY, ^FVX с UVIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 5 Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.07%
15.60%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Treasury Yield 5 Years показал доход в 10.26% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Treasury Yield 5 Years составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.26%14.75%
1 месяц-4.55%2.85%
6 месяцев9.07%15.30%
1 год7.05%25.37%
5 лет (среднегодовая)18.65%13.19%
10 лет (среднегодовая)9.56%10.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^FVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.09%9.79%-0.99%11.92%-4.13%10.26%
2023-9.05%14.57%-13.36%-2.08%5.85%10.42%1.11%1.56%8.53%4.56%-10.76%-10.66%-4.00%
202226.69%6.63%40.73%20.23%-3.47%6.87%-10.29%21.86%23.05%5.12%-9.79%4.38%213.97%
202122.71%75.17%20.88%-8.64%-8.05%10.79%-19.47%9.82%29.15%19.16%-3.20%10.78%252.91%
2020-21.68%-31.15%-58.93%-8.00%-11.88%-4.93%-25.61%22.79%3.03%40.07%-4.99%-0.28%-78.68%
2019-2.79%2.83%-10.60%1.74%-15.56%-8.77%4.89%-24.57%11.50%-1.81%6.43%4.44%-32.55%
201814.42%4.99%-3.32%8.86%-4.48%2.52%4.28%-3.97%7.79%1.32%-4.75%-11.78%13.78%
2017-1.34%-1.47%2.61%-5.86%-3.74%7.84%-2.81%-6.82%12.95%4.25%6.67%2.89%14.06%
2016-24.06%-8.61%0.33%4.49%6.25%-25.61%2.18%14.23%-2.03%13.58%39.68%5.45%10.01%
2015-28.19%26.79%-8.64%4.87%1.73%10.97%-4.91%-0.45%-10.77%11.13%8.25%6.29%6.35%
2014-13.62%0.07%14.63%-2.94%-9.10%6.35%8.49%-7.66%9.34%-9.38%-6.32%9.40%-5.43%
201321.52%-12.71%0.00%-11.83%55.31%31.53%0.43%15.10%-13.30%-5.26%3.95%27.87%141.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^FVX среди indices на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 2222
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^FVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.21

Коэффициент Шарпа

Treasury Yield 5 Years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.22
2.17
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-46.38%
0
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Treasury Yield 5 Years показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Treasury Yield 5 Years составляет 46.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.53%10 янв. 1995 г.64184 авг. 2020 г.
-8.59%10 мая 1994 г.218 июн. 1994 г.7016 сент. 1994 г.91
-6.53%4 янв. 1994 г.712 янв. 1994 г.164 февр. 1994 г.23
-4.19%5 апр. 1994 г.37 апр. 1994 г.718 апр. 1994 г.10
-3.62%19 апр. 1994 г.626 апр. 1994 г.32 мая 1994 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Treasury Yield 5 Years составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.17%
2.33%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)