PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Treasury Yield 5 Years (^FVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Treasury Yield 5 Years (^FVX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Популярные сравнения:
^FVX с ES=F ^FVX с ^TNX ^FVX с VOO ^FVX с OIL.NS ^FVX с UVIX ^FVX с BND ^FVX с SPY ^FVX с VCSH ^FVX с TIP ^FVX с TLT
Популярные сравнения:
^FVX с ES=F ^FVX с ^TNX ^FVX с VOO ^FVX с OIL.NS ^FVX с UVIX ^FVX с BND ^FVX с SPY ^FVX с VCSH ^FVX с TIP ^FVX с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Treasury Yield 5 Years (^FVX) показал доход в -8.72% с начала года и -12.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^FVX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^FVX

С начала года

-8.72%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-1.41%

1 год

-12.55%

3 года

13.64%

5 лет

67.41%

10 лет

9.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^FVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.37%-7.70%-1.12%-5.80%6.56%-8.72%
20241.09%9.79%-0.99%11.92%-4.13%-4.39%-7.60%-7.13%-3.71%16.16%-2.41%8.01%14.06%
2023-9.05%14.57%-13.36%-2.08%5.85%10.42%1.11%1.56%8.53%4.56%-10.76%-10.66%-4.00%
202227.79%6.63%40.73%20.23%-3.47%6.87%-10.29%21.86%23.05%5.12%-9.79%4.38%216.71%
202122.71%75.17%20.88%-8.64%-8.05%10.79%-19.47%9.82%29.15%19.16%-3.20%9.83%249.86%
2020-21.68%-31.15%-58.93%-8.00%-11.88%-4.93%-25.61%22.79%3.03%40.07%-4.99%-0.28%-78.68%
2019-2.79%2.83%-10.60%1.74%-15.56%-8.77%4.89%-24.57%11.50%-1.81%6.43%4.44%-32.55%
201814.42%4.99%-3.32%8.86%-4.48%2.52%4.28%-3.97%7.79%1.32%-4.75%-11.78%13.78%
2017-1.34%-1.47%2.61%-5.86%-3.74%7.84%-2.81%-6.82%12.95%4.25%6.67%2.89%14.06%
2016-24.06%-8.61%0.33%4.49%6.25%-25.61%2.18%14.23%-2.03%13.58%39.68%5.45%10.01%
2015-28.19%26.79%-8.64%4.87%1.73%10.97%-4.91%-0.45%-10.77%11.13%8.25%6.29%6.35%
2014-13.62%0.07%14.63%-2.94%-9.10%6.35%8.49%-7.66%9.34%-9.38%-6.32%9.40%-5.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^FVX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Treasury Yield 5 Years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.57
  • За 5 лет: 1.15
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Treasury Yield 5 Years показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Treasury Yield 5 Years составляет 49.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.53%10 янв. 1995 г.64184 авг. 2020 г.———
-8.59%10 мая 1994 г.218 июн. 1994 г.7016 сент. 1994 г.91
-6.53%4 янв. 1994 г.712 янв. 1994 г.164 февр. 1994 г.23
-4.19%5 апр. 1994 г.37 апр. 1994 г.718 апр. 1994 г.10
-3.62%19 апр. 1994 г.626 апр. 1994 г.32 мая 1994 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...