PortfoliosLab logo

Treasury Yield 5 Years (^FVX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 8 дек. 2022 г.

^FVXГрафик цены за акцию


Загрузка...

^FVXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 5 Years в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,627 при доходности около 36.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.20%
1.18%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

^FVXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^FVX

^FVXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-16.46%4.33%
6 месяцев21.11%-5.14%
С начала года183.67%-17.19%
1 год197.94%-13.82%
5 лет11.02%8.49%
10 лет19.30%10.84%

^FVXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202226.69%6.63%40.73%20.23%-3.47%6.87%-10.29%21.86%23.05%5.12%-9.79%-5.69%
202122.71%75.17%20.88%-8.64%-8.05%10.79%-19.47%9.82%29.15%19.16%-3.20%10.78%
2020-21.68%-31.15%-58.93%-8.00%-11.88%-4.93%-25.61%22.79%3.03%40.07%-4.99%-0.28%
2019-2.79%2.83%-10.60%1.74%-15.56%-8.77%4.89%-24.57%11.50%-1.81%6.43%4.44%
201814.42%4.99%-3.32%8.86%-4.48%2.52%4.28%-3.97%7.79%1.32%-4.75%-11.78%
2017-1.34%-1.47%2.61%-5.86%-3.74%7.84%-2.81%-6.82%12.95%4.25%6.67%2.89%
2016-24.06%-8.61%0.33%4.49%6.25%-25.61%2.18%14.23%-2.03%13.58%39.68%5.45%
2015-28.19%26.79%-8.64%4.87%1.73%10.97%-4.91%-0.45%-10.77%11.13%8.25%6.29%
2014-13.62%0.07%14.63%-2.94%-9.10%6.35%8.49%-7.66%9.34%-9.38%-6.32%9.40%
201321.52%-12.71%-0.00%-11.83%55.31%31.53%0.43%15.10%-13.30%-5.26%3.95%27.87%
2012-14.34%23.07%19.20%-22.24%-17.26%8.64%-17.83%-0.50%5.70%13.49%-14.13%18.08%
2011-3.17%9.48%4.12%-11.24%-14.53%3.91%-21.72%-30.66%1.37%4.77%-5.84%-12.82%
2010-11.46%-2.73%12.08%-5.47%-13.35%-14.40%-10.97%-16.02%-4.55%-7.96%24.17%37.70%

^FVXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Treasury Yield 5 Years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.36. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.36
-0.53
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

^FVXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.75%
-17.71%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

^FVXМаксимальные просадки

Treasury Yield 5 Years с января 2010 показал максимальную просадку в 93.69%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 466 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.69%9 нояб. 2018 г.4354 авг. 2020 г.46610 июн. 2022 г.901
-79.9%6 апр. 2010 г.58124 июл. 2012 г.144119 апр. 2018 г.2022
-25.81%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3215 сент. 2022 г.64
-18.75%21 окт. 2022 г.337 дек. 2022 г.
-16.48%5 янв. 2010 г.235 февр. 2010 г.3325 мар. 2010 г.56
-12.2%17 мая 2018 г.829 мая 2018 г.7818 сент. 2018 г.86
-8.79%28 сент. 2022 г.54 окт. 2022 г.714 окт. 2022 г.12
-5.4%9 окт. 2018 г.1426 окт. 2018 г.98 нояб. 2018 г.23
-3.8%26 мар. 2010 г.431 мар. 2010 г.25 апр. 2010 г.6
-1.94%26 апр. 2018 г.74 мая 2018 г.39 мая 2018 г.10

^FVXГрафик волатильности

На текущий момент Treasury Yield 5 Years показывает волатильность на уровне 36.10%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.10%
22.83%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)