Treasury Yield 5 Years (^FVX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 5 Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^FVX с VOO, ^FVX с TIP, ^FVX с ^TNX, ^FVX с VCSH
Доходность
Treasury Yield 5 Years показал доход в 3.90% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Treasury Yield 5 Years составила 11.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.90% | 19.67% |
| 1 месяц | -11.67% | 8.42% |
| 6 месяцев | 8.17% | 7.29% |
| 1 год | 12.93% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.89% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.60% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.85% | 10.42% | 1.11% | 1.56% | 8.53% | 4.56% | -10.76% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^FVX Treasury Yield 5 Years | 0.24 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Treasury Yield 5 Years показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.53% | 10 янв. 1995 г. | 6418 | 4 авг. 2020 г. | — | — | — |
| -8.59% | 10 мая 1994 г. | 21 | 8 июн. 1994 г. | 70 | 16 сент. 1994 г. | 91 |
| -6.53% | 4 янв. 1994 г. | 7 | 12 янв. 1994 г. | 16 | 4 февр. 1994 г. | 23 |
| -4.19% | 5 апр. 1994 г. | 3 | 7 апр. 1994 г. | 7 | 18 апр. 1994 г. | 10 |
| -3.62% | 19 апр. 1994 г. | 6 | 26 апр. 1994 г. | 3 | 2 мая 1994 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Treasury Yield 5 Years составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.