График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^FVX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции ^FVX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^FVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,944.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Treasury Yield 5 Years (^FVX) показал доход в 12.22% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^FVX составила 12.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Treasury Yield 5 Years
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 37.66%
- 10 лет*
- 12.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ^FVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +75.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ^FVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +43.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | -7.51% | 12.33% | 1.98% | 3.13% | 0.67% | 12.22% | ||||||
| 2025 | -0.37% | -7.70% | -1.12% | -5.80% | 6.05% | -4.62% | 4.35% | -6.59% | 0.89% | -0.40% | -3.15% | 3.39% | -15.02% |
| 2024 | 1.09% | 9.79% | -0.99% | 11.92% | -4.13% | -4.39% | -7.60% | -7.13% | -3.71% | 16.16% | -2.41% | 8.01% | 14.06% |
| 2023 | -9.05% | 14.57% | -13.36% | -2.08% | 5.85% | 10.42% | 1.11% | 1.56% | 8.53% | 4.56% | -10.76% | -10.66% | -4.00% |
| 2022 | 27.79% | 6.63% | 40.73% | 20.23% | -3.47% | 6.87% | -10.29% | 21.86% | 23.05% | 5.12% | -9.79% | 4.38% | 216.71% |
| 2021 | 22.71% | 75.17% | 20.88% | -8.64% | -8.05% | 10.79% | -19.47% | 9.82% | 29.15% | 19.16% | -3.20% | 9.83% | 249.86% |
Метрики бенчмарка
Treasury Yield 5 Years has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.68, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1993.
- This index participated in 58.95% of S&P 500 Index downside but only 28.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.07 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.07 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 28.01%
- Участие в снижении
- 58.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^FVX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^FVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Treasury Yield 5 Years показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Treasury Yield 5 Years составляет 47.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -97.53%авг. 2020 г. | 25y 7mo | — | 31y 5moянв. 1995 г. - сейчас |
Откат 1994 года1994 | -8.59%июнь 1994 г. | 29d | 3mo 10d | 4mo 9dмай 1994 г. - сент. 1994 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.53%янв. 1994 г. | 8d | 23d | 1mo 1dянв. 1994 г. - февр. 1994 г. |
Откат 1994 года1994 | -4.19%апр. 1994 г. | 2d | 11d | 13dапр. 1994 г. - апр. 1994 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.62%апр. 1994 г. | 7d | 6d | 13dапр. 1994 г. - май 1994 г. |
Показатели просадок
| ^FVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -56.78% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -9.10% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -18.90% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | -25.43% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | -33.92% | -59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.10% | -0.74% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -10.72% | -45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 1.97% | +6.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^FVX
Добавьте Treasury Yield 5 Years в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^FVX