Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^FVX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции ^FVX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^FVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,653.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Treasury Yield 5 Years (^FVX) показал доход в 16.17% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^FVX составила 14.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Treasury Yield 5 Years
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 14.36%
- Всё время*
- -1.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^FVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +75.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ^FVX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +43.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | -7.51% | 12.33% | 1.98% | 3.13% | 0.89% | 6.55% | -3.05% | 16.17% | ||||
| 2025 | -0.37% | -7.70% | -1.12% | -5.80% | 6.05% | -4.62% | 4.35% | -6.59% | 0.89% | -0.40% | -3.15% | 3.39% | -15.02% |
| 2024 | 1.09% | 9.79% | -0.99% | 11.92% | -4.13% | -4.39% | -7.60% | -7.13% | -3.71% | 16.16% | -2.41% | 8.01% | 14.06% |
| 2023 | -9.05% | 14.57% | -13.36% | -2.08% | 5.85% | 10.42% | 1.11% | 1.56% | 8.53% | 4.56% | -10.76% | -10.66% | -4.00% |
| 2022 | 27.79% | 6.63% | 40.73% | 20.23% | -3.47% | 6.87% | -10.29% | 21.86% | 23.05% | 5.12% | -9.79% | 4.38% | 216.71% |
| 2021 | 22.71% | 75.17% | 20.88% | -8.64% | -8.05% | 10.79% | -19.47% | 9.82% | 29.15% | 19.16% | -3.20% | 9.83% | 249.86% |
Метрики бенчмарка
Treasury Yield 5 Years has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.37, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This index participated in 10.94% of S&P 500 Index downside but only 1.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.03 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.03 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 1.32%
- Участие в снижении
- 10.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^FVX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^FVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.50 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 10.58 | -6.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Treasury Yield 5 Years показал максимальную просадку в 98.80%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Treasury Yield 5 Years составляет 73.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.80%авг. 2020 г. | 38y 10mo | — | 44y 10moокт. 1981 г. - сейчас | — |
-42.89%март 1971 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 3moянв. 1970 г. - май 1974 г. | — |
-37.25%июнь 1980 г. | 3mo 24d | 10mo 6d | 1y 1moфевр. 1980 г. - апр. 1981 г. | — |
-31.85%нояб. 1976 г. | 2y 3mo | 1y 11mo | 4y 2moавг. 1974 г. - окт. 1978 г. | — |
-11.60%июнь 1981 г. | 1mo 10d | 1mo 19d | 2mo 29dмай 1981 г. - авг. 1981 г. | — |
Показатели просадок
| ^FVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -56.78% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -18.90% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | -25.43% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | -33.92% | -59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -0.17% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.57% | -10.69% | -47.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.14% | +1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^FVX
Добавьте Treasury Yield 5 Years в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^FVX