PortfoliosLab logo
Treasury Yield 5 Years (^FVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 5 Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.66%
1,079.49%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Treasury Yield 5 Years показал доход в -11.32% с начала года и -17.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Treasury Yield 5 Years составила 9.95%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


^FVX

С начала года

-11.32%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-17.22%

5 лет

60.74%

10 лет

9.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^FVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.37%-7.70%-1.12%-2.49%-11.32%
20241.09%9.79%-0.99%11.92%-4.13%-1.94%-9.91%-7.13%-3.71%16.16%-2.41%8.01%14.06%
2023-9.05%14.57%-13.36%-2.08%5.85%10.42%1.11%1.56%8.53%4.56%-10.76%-10.66%-4.00%
202226.69%6.63%40.73%20.23%-3.47%6.87%-10.29%21.86%23.05%5.12%-9.79%4.38%213.97%
202122.71%75.17%20.88%-8.64%-8.05%10.79%-19.47%9.82%29.15%19.16%-3.20%10.78%252.91%
2020-21.68%-31.15%-58.93%-8.00%-11.88%-4.93%-25.61%22.79%3.03%40.07%-4.99%-0.28%-78.68%
2019-2.79%2.83%-10.60%1.74%-15.56%-8.77%4.89%-24.57%11.50%-1.81%6.43%4.44%-32.55%
201814.42%4.99%-3.32%8.86%-4.48%2.52%4.28%-3.97%7.79%1.32%-4.75%-11.78%13.78%
2017-1.34%-1.47%2.61%-5.86%-3.74%7.84%-2.81%-6.82%12.95%4.25%6.67%2.89%14.06%
2016-24.06%-8.61%0.33%4.49%6.25%-25.61%2.18%14.23%-2.03%13.58%39.68%5.45%10.01%
2015-28.19%26.79%-8.64%4.87%1.73%10.97%-4.91%-0.45%-10.77%11.13%8.25%6.29%6.35%
2014-13.62%0.07%14.63%-2.94%-9.10%6.35%8.49%-7.66%9.34%-9.38%-6.32%9.40%-5.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^FVX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^FVX: -0.26
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^FVX: -1.13
^GSPC: 1.94

Treasury Yield 5 Years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.46
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.81%
-10.07%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Treasury Yield 5 Years показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Treasury Yield 5 Years составляет 50.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.53%10 янв. 1995 г.64184 авг. 2020 г.
-8.59%10 мая 1994 г.218 июн. 1994 г.7016 сент. 1994 г.91
-6.53%4 янв. 1994 г.712 янв. 1994 г.164 февр. 1994 г.23
-4.19%5 апр. 1994 г.37 апр. 1994 г.718 апр. 1994 г.10
-3.62%19 апр. 1994 г.626 апр. 1994 г.32 мая 1994 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Treasury Yield 5 Years составляет 10.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
14.23%
^FVX (Treasury Yield 5 Years)
Benchmark (^GSPC)