PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) and CL=F (Crude Oil WTI) are both assets. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 6.46%/yr for CL=F. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 13.66% против 6.46% соответственно.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Correlation

The correlation between ES=F and CL=F is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.13

The correlation between ES=F and CL=F shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

ES=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.86

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.35

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.57

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

2.56

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.86

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.06

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ES=F и CL=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-92.04%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-27.07%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-39.46%

+20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-53.86%

+28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-84.82%

+50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-36.05%

+35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-40.80%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

12.32%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и CL=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

15.67%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

46.59%

-37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

49.35%

-38.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

38.92%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

49.55%

-31.93%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and CL=F have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs CL=F's -92.04%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор