PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции CL=F немного отстают с 12.12%.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

ES=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=FCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.91

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.83

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между ES=F и CL=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и CL=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-92.04%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-27.07%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-53.86%

+28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-84.82%

+50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-22.87%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-40.84%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

16.32%

-14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и CL=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

28.87%

-23.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

34.98%

-26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

42.54%

-25.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

36.87%

-20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

48.84%

-31.23%