PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с CL=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или CL=F.

Корреляция

Корреляция между ES=F и CL=F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.39

CL=F:

-0.70

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.45

CL=F:

-0.84

Коэф-т Омега

ES=F:

1.07

CL=F:

0.90

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.22

CL=F:

-0.36

Коэф-т Мартина

ES=F:

0.83

CL=F:

-1.35

Индекс Язвы

ES=F:

5.35%

CL=F:

16.08%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.03%

CL=F:

30.11%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

ES=F:

-7.87%

CL=F:

-58.00%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 9.69% против 0.08% соответственно.

ES=F

С начала года

-4.34%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.23%

5 лет

12.70%

10 лет

9.69%

CL=F

С начала года

-14.36%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-13.30%

1 год

-22.03%

5 лет

17.78%

10 лет

0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и CL=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и CL=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.32%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...