Сравнение ES=F с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или CL=F.
Основные характеристики
| ES=F | CL=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.67% | 0.21% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | -20.47% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 3.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | -2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | -0.17 |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 28.14% |
| Макс. просадка | -57.11% | -93.11% |
| Текущая просадка | -0.11% | -50.58% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и CL=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и CL=F
С начала года, ES=F показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 10.34% против -2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и CL=F
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и CL=F
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.93%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.