PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и CL=F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ES=F с CL=F

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или CL=F.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

CL=F:

-0.68

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.88

CL=F:

-0.82

Коэф-т Омега

ES=F:

1.13

CL=F:

0.90

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.56

CL=F:

-0.35

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.09

CL=F:

-1.23

Индекс Язвы

ES=F:

5.01%

CL=F:

17.40%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.40%

CL=F:

30.86%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

ES=F:

-4.01%

CL=F:

-58.16%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 10.88% против -0.08% соответственно.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.24%

1 год

11.72%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

CL=F

С начала года

-14.68%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-20.77%

3 года

-18.41%

5 лет

11.15%

10 лет

-0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Crude Oil WTI

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и CL=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и CL=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и CL=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.80%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...