PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и CL=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ES=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.66%
-5.02%
ES=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.13

CL=F:

-0.65

Коэф-т Сортино

ES=F:

1.59

CL=F:

-0.77

Коэф-т Омега

ES=F:

1.22

CL=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

ES=F:

1.66

CL=F:

-0.32

Коэф-т Мартина

ES=F:

6.23

CL=F:

-1.18

Индекс Язвы

ES=F:

2.33%

CL=F:

14.92%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.87%

CL=F:

26.73%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

ES=F:

-2.17%

CL=F:

-51.67%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 10.26% против 2.85% соответственно.


ES=F

С начала года

1.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

6.66%

1 год

18.18%

5 лет

12.00%

10 лет

10.26%

CL=F

С начала года

-1.45%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-8.20%

5 лет

5.62%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.24-0.69
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.75-0.84
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.250.90
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.007.23
ES=F
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.24
-0.69
ES=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок ES=F и CL=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.17%
-51.67%
ES=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и CL=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.34%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.34%
5.85%
ES=F
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab