PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.07%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.11% соответственно.

^FVX

1 день
-0.18%
1 месяц
8.73%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.49%
1 год
-0.08%
3 года*
3.81%
5 лет*
34.20%
10 лет*
12.42%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^FVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.92

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.45

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.51

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.11

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между ^FVX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и SPY

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-55.19%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-8.88%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-24.50%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-33.72%

-59.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.00%

-5.44%

-44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-9.09%

-47.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.57%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и SPY

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.28%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.49%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

19.06%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

17.05%

+22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.94%

17.92%

+41.02%