PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FVXSPY
Дох-ть с нач. г.6.04%17.92%
Дох-ть за 1 год1.77%24.34%
Дох-ть за 3 года74.01%10.54%
Дох-ть за 5 лет17.75%15.24%
Дох-ть за 10 лет9.38%12.93%
Коэф-т Шарпа0.072.25
Дневная вол-ть26.09%11.21%
Макс. просадка-97.53%-55.19%
Текущая просадка-48.43%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ^FVX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и SPY

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-18.92%
1,974.11%
^FVX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 5 Years

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.75

Сравнение коэффициента Шарпа ^FVX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^FVX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.07
2.25
^FVX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и SPY

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-48.43%
-1.40%
^FVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и SPY

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.08%
2.59%
^FVX
SPY