Коэффициент Шарпа ES=F равен 2.14, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа ES=F
ES=F опережает 86.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
- Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
- Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории
Позиция ES=F на рынке
График показывает коэффициент Шарпа ES=F относительно всех фьючерсов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 1.46
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.46 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 2.41+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.22 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными фьючерсов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ES=F с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.
Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
Загрузка графика...
ES=F действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель