Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.16B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ES=F
E-mini S&P 500 Futures (ES=F) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции ES=F — $7,758. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ES=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,751.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
E-mini S&P 500 Futures (ES=F) показал доход в 12.55% с начала года и 22.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ES=F составила 13.55%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
E-mini S&P 500 Futures
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ES=F по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ES=F закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | -1.10% | -4.62% | 10.24% | 4.86% | -0.63% | -0.38% | 3.17% | 12.55% | ||||
| 2025 | 2.22% | -1.71% | -5.20% | -1.17% | 5.89% | 5.71% | 1.93% | 1.55% | 4.11% | 2.01% | -0.21% | 0.48% | 16.12% |
| 2024 | 1.05% | 4.79% | 4.01% | -4.55% | 4.51% | 4.27% | 0.66% | 1.85% | 2.71% | -1.30% | 5.45% | -1.91% | 23.15% |
| 2023 | 5.93% | -2.80% | 4.08% | 1.23% | 0.05% | 7.11% | 2.81% | -2.13% | -4.22% | -2.62% | 8.65% | 5.31% | 24.84% |
| 2022 | -5.34% | -3.02% | 3.73% | -8.90% | 0.09% | -8.27% | 9.08% | -4.28% | -8.97% | 7.82% | 5.11% | -5.40% | -18.86% |
| 2021 | -1.16% | 2.81% | 4.15% | 5.22% | 0.67% | 2.05% | 2.36% | 2.98% | -4.93% | 6.96% | -0.67% | 4.21% | 26.94% |
Метрики бенчмарка
E-mini S&P 500 Futures has an annualized alpha of 0.11%, beta of 0.98, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2000.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.95, this asset moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 99.80%
- Участие в снижении
- 100.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ES=F имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории фьючерсов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.50 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.58 | -0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-mini S&P 500 Futures показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка E-mini S&P 500 Futures составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.11%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.60%окт. 2002 г. | 2y 21d | 4y 6mo | 6y 7moсент. 2000 г. - апр. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 1d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.02%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.43%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ES=F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -56.78% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.43% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -33.92% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -10.69% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.14% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ES=F
Добавьте E-mini S&P 500 Futures в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ES=F