График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 E-Mini Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) показал доход в -4.72% с начала года и 16.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ES=F составила 12.27%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
S&P 500 E-Mini Futures
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ES=F закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | -1.10% | -4.67% | -4.72% | |||||||||
| 2025 | 2.22% | -1.71% | -5.20% | -1.17% | 5.89% | 5.71% | 1.93% | 1.55% | 4.11% | 2.01% | -0.21% | 0.48% | 16.12% |
| 2024 | 1.05% | 4.79% | 4.01% | -4.55% | 4.51% | 4.27% | 0.66% | 1.85% | 2.71% | -1.30% | 5.45% | -1.91% | 23.15% |
| 2023 | 5.93% | -2.80% | 4.08% | 1.23% | 0.05% | 7.11% | 2.81% | -2.13% | -4.22% | -2.62% | 8.65% | 5.31% | 24.84% |
| 2022 | -5.34% | -3.02% | 3.73% | -8.90% | 0.09% | -8.27% | 9.08% | -4.28% | -8.97% | 7.82% | 5.11% | -5.40% | -18.86% |
| 2021 | -1.16% | 2.81% | 4.15% | 5.22% | 0.63% | 2.09% | 2.36% | 2.98% | -4.93% | 6.96% | -0.67% | 4.21% | 26.94% |
Метрики бенчмарка
S&P 500 E-Mini Futures: годовая альфа составляет -0.11%, бета — 0.98, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 11.09.1997.
- При бете 0.98 и R² 0.92 этот актив движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 99.62%
- Участие в снижении
- 101.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ES=F имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% фьючерсов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ES=F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.61 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ES=F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P 500 E-Mini Futures показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1033 торговые сессии.
Текущая просадка S&P 500 E-Mini Futures составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.11% | 10 окт. 2007 г. | 356 | 9 мар. 2009 г. | 1033 | 10 апр. 2013 г. | 1389 |
| -50% | 27 мар. 2000 г. | 659 | 9 окт. 2002 г. | 1238 | 12 июл. 2007 г. | 1897 |
| -34.45% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 21 авг. 2020 г. | 136 |
| -25.02% | 4 янв. 2022 г. | 208 | 12 окт. 2022 г. | 299 | 18 дек. 2023 г. | 507 |
| -20.36% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 91 | 26 апр. 2019 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...