PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.16%
12.92%
^FVX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

0.54

^TNX:

0.85

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.95

^TNX:

1.39

Коэф-т Омега

^FVX:

1.11

^TNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^FVX:

0.23

^TNX:

0.34

Коэф-т Мартина

^FVX:

0.99

^TNX:

1.83

Индекс Язвы

^FVX:

12.94%

^TNX:

10.32%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.91%

^TNX:

22.08%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^FVX:

-41.83%

^TNX:

-40.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.07% соответственно.


^FVX

С начала года

4.86%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

11.72%

1 год

19.86%

5 лет

22.67%

10 лет

13.44%

^TNX

С начала года

4.44%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

14.01%

1 год

20.91%

5 лет

21.00%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.540.70
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.951.18
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.111.13
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.230.28
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.991.45
^FVX
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.54
0.70
^FVX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ^TNX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-41.83%
-40.47%
^FVX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.15%
4.61%
^FVX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab