PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^FVX с ^TNX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.47

^TNX:

-0.06

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.45

^TNX:

0.16

Коэф-т Омега

^FVX:

0.95

^TNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.18

^TNX:

0.00

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.74

^TNX:

0.00

Индекс Язвы

^FVX:

13.75%

^TNX:

10.68%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.52%

^TNX:

22.24%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^FVX:

-48.52%

^TNX:

-44.20%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.89% соответственно.

^FVX

С начала года

-7.19%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-1.17%

1 год

-12.43%

3 года

14.27%

5 лет

67.97%

10 лет

10.73%

^TNX

С начала года

-2.10%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

5.54%

1 год

-3.18%

3 года

17.74%

5 лет

47.19%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ^TNX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...