Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
0.54
^TNX:
0.85
^FVX:
0.95
^TNX:
1.39
^FVX:
1.11
^TNX:
1.15
^FVX:
0.23
^TNX:
0.34
^FVX:
0.99
^TNX:
1.83
^FVX:
12.94%
^TNX:
10.32%
^FVX:
23.91%
^TNX:
22.08%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-41.83%
^TNX:
-40.47%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.07% соответственно.
^FVX
4.86%
9.99%
11.72%
19.86%
22.67%
13.44%
^TNX
4.44%
10.45%
14.01%
20.91%
21.00%
10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX
^FVX
^TNX
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.