Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
-0.00
^TNX:
0.16
^FVX:
0.16
^TNX:
0.39
^FVX:
1.02
^TNX:
1.04
^FVX:
-0.00
^TNX:
0.06
^FVX:
-0.01
^TNX:
0.32
^FVX:
13.14%
^TNX:
10.45%
^FVX:
22.51%
^TNX:
21.12%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-46.07%
^TNX:
-44.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.35% соответственно.
^FVX
-2.79%
-3.80%
16.66%
-1.69%
26.36%
11.31%
^TNX
-3.35%
-3.89%
16.10%
2.15%
24.68%
8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX
^FVX
^TNX
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 6.11% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.