Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
0.17
^TNX:
-0.03
^FVX:
0.44
^TNX:
0.13
^FVX:
1.05
^TNX:
1.01
^FVX:
0.07
^TNX:
-0.01
^FVX:
0.33
^TNX:
-0.05
^FVX:
12.77%
^TNX:
10.48%
^FVX:
24.37%
^TNX:
22.52%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-48.11%
^TNX:
-47.39%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.36% против 7.24% соответственно.
^FVX
6.69%
-2.27%
-7.27%
-3.62%
18.73%
10.36%
^TNX
9.18%
-1.97%
-4.16%
-0.42%
17.42%
7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 5.48% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.