PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.66%
16.09%
^FVX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.00

^TNX:

0.16

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.16

^TNX:

0.39

Коэф-т Омега

^FVX:

1.02

^TNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.00

^TNX:

0.06

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.01

^TNX:

0.32

Индекс Язвы

^FVX:

13.14%

^TNX:

10.45%

Дневная вол-ть

^FVX:

22.51%

^TNX:

21.12%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^FVX:

-46.07%

^TNX:

-44.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.35% соответственно.


^FVX

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

16.66%

1 год

-1.69%

5 лет

26.36%

10 лет

11.31%

^TNX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

16.10%

1 год

2.15%

5 лет

24.68%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.000.19
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.160.43
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.021.05
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.000.07
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.010.37
^FVX
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.00
0.19
^FVX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ^TNX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-46.07%
-44.91%
^FVX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 6.11% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.11%
5.89%
^FVX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab