Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Основные характеристики
| ^FVX | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 11.38% |
| Дох-ть за 1 год | -9.66% | -7.00% |
| Дох-ть за 3 года | 57.37% | 44.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.24% | 17.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 6.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.17 | -0.14 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.44 | -0.40 |
| Индекс Язвы | 13.40% | 11.87% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 23.41% |
| Макс. просадка | -97.53% | -93.78% |
| Текущая просадка | -46.91% | -46.33% |
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
С начала года, ^FVX показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 5.52%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.