Сравнение ERX с TMF
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ERX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -9.47% против -17.10% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам ERX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between ERX and TMF is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.30 |
The correlation between ERX and TMF shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. TMF — Ранг доходности на риск
ERX
TMF
Сравнение ERX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.01 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.03 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и TMF
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -92.89% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -26.51% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -56.09% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -88.81% | +41.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -92.89% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -91.72% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -43.79% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 12.32% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и TMF
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.19% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.17% | 19.68% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 28.08% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 46.61% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 43.86% | +25.20% |
Сравнение комиссий ERX и TMF
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и TMF
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and TMF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (13.95%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.47% vs -17.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.47% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.79% for ERX.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.01% for TMF.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор