Сравнение ERX с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
ERX и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -6.32% против -15.81% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и TMF
И ERX, и TMF имеют комиссию равную 1.09%.
Доходность на риск
ERX vs. TMF — Ранг доходности на риск
ERX
TMF
Сравнение ERX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.51 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.52 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.56 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.89 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.51 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.63 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.13 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ERX и TMF составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и TMF
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и TMF
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -92.61% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -27.13% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -88.37% | +41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -92.61% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -91.97% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -43.14% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 16.98% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и TMF
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 10.85% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 19.49% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 33.77% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 46.81% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 44.00% | +25.25% |