Сравнение ERX с TMF
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -10.35%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ERX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 57.54%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -10.35% против -17.81% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам ERX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between ERX and TMF is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.30 |
The correlation between ERX and TMF shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. TMF — Ранг доходности на риск
ERX
TMF
Сравнение ERX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.11 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -0.22 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и TMF
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -92.89% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -26.51% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -55.14% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -88.81% | +41.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -92.89% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -92.55% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -43.94% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 13.06% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и TMF
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 7.49% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 19.82% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 27.47% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 46.49% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 43.70% | +25.22% |
Сравнение комиссий ERX и TMF
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и TMF
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and TMF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.62% for ERX.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.01% for TMF.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор