PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с TMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.37%/yr vs -16.34%/yr for TMF. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности ERX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -9.37% против -16.34% соответственно.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between ERX and TMF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.30

The correlation between ERX and TMF shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и TMF

Секторы
ERX
TMF

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
TMF

-

Сырьевые материалы

ERX

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

TMF

-

Финансовые услуги

ERX

-

TMF
18.7%

Здравоохранение

ERX

-

TMF

-

Промышленность

ERX

-

TMF

-

Недвижимость

ERX

-

TMF

-

Технологии

ERX

-

TMF

-

Коммунальные услуги

ERX

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

ERX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.11

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.04

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.12

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

-0.27

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.11

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.65

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.13

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ERX и TMF

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-92.89%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-26.51%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-56.31%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-88.81%

+41.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-92.89%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-92.18%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-43.64%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

11.55%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и TMF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

7.99%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

19.02%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

28.76%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

46.72%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

43.91%

+25.25%

Сравнение комиссий ERX и TMF

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и TMF

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TMF в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

ERX and TMF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -16.34% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.61% for ERX.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.01% for TMF.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор