PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с SSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs -62.53%/yr for SSG. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности ERX и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.68%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: -9.47% против -62.53% соответственно.

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%

SSG

1 день
-5.03%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-60.68%
6 месяцев
-59.61%
1 год
-77.25%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-66.60%
10 лет*
-62.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.68%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between ERX and SSG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.40

The correlation between ERX and SSG shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и SSG

Секторы
ERX
SSG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

116.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
SSG

-

Сырьевые материалы

ERX

-

SSG

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

SSG

-

Финансовые услуги

ERX

-

SSG
116.6%

Здравоохранение

ERX

-

SSG

-

Промышленность

ERX

-

SSG

-

Недвижимость

ERX

-

SSG

-

Технологии

ERX

-

SSG

-

Коммунальные услуги

ERX

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

ERX vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.13

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-2.47

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.73

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.98

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

-1.67

+7.41

ERX vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и SSG

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-100.00%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-78.79%

+50.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-98.56%

+56.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-99.66%

+52.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.99%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-100.00%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-88.61%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

46.37%

-36.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и SSG

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.95%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

33.06%

-19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.17%

54.41%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

68.59%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.94%

78.56%

-26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

69.62%

-0.56%

Сравнение комиссий ERX и SSG

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и SSG

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SSG в 10.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.37%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and SSG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.06%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.47% vs -62.53% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.47% return vs -62.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SSG has the higher dividend yield at 10.37%, compared with 1.79% for ERX.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for SSG.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор