Сравнение ERX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
ERX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 73.41% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 73.41%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -6.02% против 25.75% соответственно.
ERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 73.41%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- -6.02%
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SPXL
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
ERX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ERX
SPXL
Сравнение ERX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.10 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.48 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ERX и SPXL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SPXL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SPXL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -76.86% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -26.77% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -63.80% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -76.86% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.25% | -18.42% | -72.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -15.85% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 8.50% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.87%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 15.83% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 28.50% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 54.31% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.16% | 50.24% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 53.35% | +15.89% |