Сравнение ERX с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
ERX и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -6.32% против -74.65% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SOXS
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
ERX vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ERX
SOXS
Сравнение ERX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.78 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -2.06 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.74 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.97 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.09 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.78 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.66 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.75 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.76 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между ERX и SOXS составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SOXS
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SOXS
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -100.00% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -96.52% | +61.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -99.85% | +52.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -100.00% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -100.00% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -92.53% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 85.61% | -68.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 39.00% | -25.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 79.00% | -49.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 120.15% | -70.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 106.42% | -54.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 99.19% | -29.94% |