PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, ERX returned 24.19%/yr vs 11.50%/yr for OILU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности ERX и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%-10.49%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between ERX and OILU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.98

The correlation between ERX and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERX и OILU

Секторы
ERX
OILU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

ERX

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

OILU

-

Финансовые услуги

ERX

-

OILU

-

Здравоохранение

ERX

-

OILU

-

Промышленность

ERX

-

OILU

-

Недвижимость

ERX

-

OILU

-

Технологии

ERX

-

OILU

-

Коммунальные услуги

ERX

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

ERX vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.09

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.40

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.86

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

9.65

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ERX и OILU

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-81.00%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-33.51%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-69.09%

+26.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-47.11%

-44.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-50.59%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

13.39%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 16.49%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

25.13%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

49.75%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

62.13%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

81.12%

-29.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

81.12%

-11.96%

Сравнение комиссий ERX и OILU

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и OILU

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ERX and OILU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, ERX leads with 24.19% vs 11.50% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 24.19% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for OILU.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for OILU.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор