PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с DUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с DUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs -31.64%/yr for DUG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for DUG.

Доходность

Сравнение доходности ERX и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -35.96%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: -9.47% против -31.64% соответственно.

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%

DUG

1 день
-2.00%
1 месяц
12.16%
С начала года
-35.96%
6 месяцев
-36.90%
1 год
-43.80%
3 года*
-25.20%
5 лет*
-36.09%
10 лет*
-31.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и DUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-35.96%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%

Correlation

The correlation between ERX and DUG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between ERX and DUG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERX и DUG

Секторы
ERX
DUG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

33.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
DUG

-

Сырьевые материалы

ERX

-

DUG

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

DUG

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

DUG

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

DUG

-

Финансовые услуги

ERX

-

DUG
33.3%

Здравоохранение

ERX

-

DUG

-

Промышленность

ERX

-

DUG

-

Недвижимость

ERX

-

DUG

-

Технологии

ERX

-

DUG

-

Коммунальные услуги

ERX

-

DUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ProShares UltraShort Oil & Gas

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO

Доходность на риск

ERX vs. DUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXDUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.06

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-1.66

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.77

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

-1.37

+7.11

ERX vs. DUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DUG равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и DUG

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXDUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-99.92%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-57.00%

+28.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-67.35%

+25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-94.03%

+47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.46%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-99.90%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-88.98%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

32.05%

-21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и DUG

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 13.95% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXDUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

13.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.17%

33.66%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

41.60%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.94%

51.55%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

58.83%

+10.23%

Сравнение комиссий ERX и DUG

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и DUG

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DUG в 3.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		3.74%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ERX and DUG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (13.95%) compared to DUG (13.71%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DUG's -99.92%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.47% vs -31.64% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.47% return vs -31.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DUG has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.79% for ERX.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for DUG.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и DUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор