Сравнение DUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -33.65% против 14.06% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и SPY
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DUG vs. SPY — Ранг доходности на риск
DUG
SPY
Сравнение DUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.96 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.49 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.53 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.27 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.96 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.70 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.79 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.56 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между DUG и SPY составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и SPY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и SPY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -55.19% | -44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -12.05% | -53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -24.50% | -69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -33.72% | -65.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -5.53% | -94.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -9.09% | -79.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 2.54% | +31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и SPY
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 5.35% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 9.50% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 19.06% | +30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 17.06% | +34.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 17.92% | +40.72% |