PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с WTIU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DUG returned -25.20%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.

DUG

1 день
-2.00%
1 месяц
12.16%
С начала года
-35.96%
6 месяцев
-36.90%
1 год
-43.80%
3 года*
-25.20%
5 лет*
-36.09%
10 лет*
-31.64%

WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и WTIU

2026 (YTD)202520242023
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-35.96%-18.63%-6.13%4.21%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.70%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between DUG and WTIU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between DUG and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и WTIU

Секторы
DUG
WTIU

Финансовые услуги

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
33.3%
WTIU

-

Сырьевые материалы

DUG

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

WTIU

-

Энергетика

DUG

-

WTIU
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

WTIU

-

Промышленность

DUG

-

WTIU

-

Недвижимость

DUG

-

WTIU

-

Технологии

DUG

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

DUG

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с UPRO
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

DUG vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.67

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.25

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.97

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

2.51

-3.88

DUG vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и WTIU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.73%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-47.07%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.35%

-75.73%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-49.06%

-50.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-39.21%

-49.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.05%

18.25%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 13.71%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

22.57%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

56.28%

-22.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.60%

68.30%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

70.77%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.83%

70.77%

-11.94%

Сравнение комиссий DUG и WTIU

И DUG, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и WTIU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		3.74%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and WTIU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.57%) compared to DUG (13.71%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -25.20% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -25.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for WTIU.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор