PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с WTIU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DUG returned -26.25%/yr vs 2.57%/yr for WTIU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

WTIU

1 день
3.33%
1 месяц
13.68%
6 месяцев
53.88%
С начала года
73.82%
1 год
70.82%
3 года*
2.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и WTIU

2026 (YTD)202520242023
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%4.21%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		73.82%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between DUG and WTIU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between DUG and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и WTIU

Секторы
DUG
WTIU

Финансовые услуги

40.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
40.4%
WTIU

-

Сырьевые материалы

DUG

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

WTIU

-

Энергетика

DUG

-

WTIU
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

WTIU

-

Промышленность

DUG

-

WTIU

-

Недвижимость

DUG

-

WTIU

-

Технологии

DUG

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

DUG

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с UPRO
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с UCOWTIU с ERXWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

DUG vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.03

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
1.60

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.48

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

3.46

-4.87

DUG vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и WTIU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.73%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-48.11%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-75.73%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-38.39%

-61.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-39.32%

-49.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

20.53%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

20.68%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

57.05%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

69.27%

-27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

70.88%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

70.88%

-12.08%

Сравнение комиссий DUG и WTIU

И DUG, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и WTIU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and WTIU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (20.68%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -26.25% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for WTIU.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор