PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и WTIU


2026 (YTD)202520242023
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.20%-18.63%-6.13%1.24%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий DUG и WTIU

И DUG, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DUG vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.58

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

1.22

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.92

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

1.71

-3.03

DUG vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.58

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.05

-0.46

Корреляция

Корреляция между DUG и WTIU составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и WTIU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и WTIU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.73%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-53.11%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-24.42%

-75.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-39.49%

-49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

28.53%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

22.50%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

46.56%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

81.69%

-31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

69.54%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

69.54%

-10.90%