PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с DRIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.86%/yr vs -42.02%/yr for DRIP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DUG charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -43.12%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.80%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -31.86% против -42.02% соответственно.

DUG

1 день
4.28%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-43.12%
1 год
-49.25%
3 года*
-23.25%
5 лет*
-39.76%
10 лет*
-31.86%
Всё время*
-29.80%

DRIP

1 день
7.79%
1 месяц
-14.81%
6 месяцев
-32.63%
С начала года
-48.80%
1 год
-52.43%
3 года*
-22.07%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
-42.02%
Всё время*
-41.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
$17.00M$56.52M$126.54M

DUG

ProShares UltraShort Oil & Gas
$1.43M$1.23M$1.84M

Сравнение доходности по годам DUG и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-43.12%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.80%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between DUG and DRIP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.90

The correlation between DUG and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с WTIUDUG с SPYDUG с RTXG
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD

Доходность на риск

DUG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
-1.43

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.85

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.36

-0.01

DUG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и DRIP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.95%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-62.18%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-76.02%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-96.24%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.92%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-99.94%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.05%

-90.57%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

38.50%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.46%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

19.39%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

44.90%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

57.37%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

67.58%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

95.72%

-36.91%

Сравнение комиссий DUG и DRIP

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DRIP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DRIP в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.21%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DUG and DRIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.39%) compared to DUG (12.46%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, DUG leads with -31.86% vs -42.02% for DRIP. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.86% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DUG has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.47% for DRIP.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.07% for DRIP.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор