PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUG с DRIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

DUG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.20%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -33.65% против -46.64% соответственно.

DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с NRGDDUG с ERYDUG с SPYDUG с AMDGDUG с ERXDUG с BITO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD

Сравнение комиссий DUG и DRIP

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas

Доходность на риск

DUG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

-1.32

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.75

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

-1.22

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

-0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между DUG и DRIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DRIP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DRIP в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DUG и DRIP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

DUGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.95%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-76.02%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-96.75%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.92%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-90.30%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

46.77%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

16.88%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

39.41%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

66.99%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

68.82%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

97.13%

-38.49%