PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с DRIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.42%/yr vs -42.95%/yr for DRIP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DUG charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.45%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -32.42% против -42.95% соответственно.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between DUG and DRIP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.90

The correlation between DUG and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERYDRIP с GLL

Доходность на риск

DUG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-1.01

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
-1.71

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.88

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.64

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DUG и DRIP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.95%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-63.84%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-76.02%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-96.24%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.92%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-90.45%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

34.12%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

19.66%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

43.05%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

55.64%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

68.36%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

96.59%

-37.78%

Сравнение комиссий DUG и DRIP

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DRIP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DRIP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DUG and DRIP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.42% vs -42.95% for DRIP. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.42% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.99% for DRIP.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.07% for DRIP.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор