Сравнение DUG с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
DUG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DRIP.
Корреляция
Корреляция между DUG и DRIP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DRIP
Основные характеристики
DUG:
-0.50
DRIP:
-0.11
DUG:
-0.56
DRIP:
0.17
DUG:
0.94
DRIP:
1.02
DUG:
-0.18
DRIP:
-0.05
DUG:
-1.21
DRIP:
-0.34
DUG:
14.81%
DRIP:
14.97%
DUG:
35.61%
DRIP:
45.26%
DUG:
-99.88%
DRIP:
-99.90%
DUG:
-99.86%
DRIP:
-99.86%
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -5.05%.
DUG
-11.24%
1.56%
-4.67%
-14.72%
-47.32%
-27.88%
DRIP
-5.05%
9.76%
0.85%
0.06%
-58.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и DRIP
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUG и DRIP
DUG
DRIP
Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DRIP
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DRIP в 4.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 2.85% | 2.53% | 2.83% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.36% | 0.27% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.61% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и DRIP
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DRIP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.43%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.