Сравнение DUG с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
DUG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DRIP.
Корреляция
Корреляция между DUG и DRIP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DRIP
Основные характеристики
DUG:
1.13
DRIP:
2.01
DUG:
2.06
DRIP:
3.02
DUG:
1.23
DRIP:
1.35
DUG:
0.50
DRIP:
1.14
DUG:
4.04
DRIP:
8.88
DUG:
12.37%
DRIP:
12.77%
DUG:
44.11%
DRIP:
56.37%
DUG:
-99.86%
DRIP:
-99.90%
DUG:
-99.79%
DRIP:
-99.78%
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 52.71%.
DUG
18.69%
23.86%
33.13%
47.92%
-48.01%
-25.55%
DRIP
52.71%
32.95%
61.74%
111.08%
-57.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и DRIP
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUG и DRIP
DUG
DRIP
Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DRIP
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DRIP в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 3.42% | 4.13% | 2.38% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | 0.36% | 0.07% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 2.50% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и DRIP
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DRIP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 24.13%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.