Сравнение DUG с DRIP
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs -42.26%/yr for DRIP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DUG charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.85%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -31.37% против -42.26% соответственно.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
Сравнение доходности по годам DUG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Correlation
The correlation between DUG and DRIP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.90 |
The correlation between DUG and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
DUG
DRIP
Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.43 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и DRIP
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.95% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -62.18% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | -76.02% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | -96.24% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -99.92% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -99.94% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -90.52% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 35.99% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DRIP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 13.80% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 43.96% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 56.53% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 67.91% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 95.86% | -37.06% |
Сравнение комиссий DUG и DRIP
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DRIP
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DRIP в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and DRIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (13.80%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs DRIP's -99.95%.
On 10-year performance, DUG leads with -31.37% vs -42.26% for DRIP. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.37% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.47% for DRIP.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.07% for DRIP.
DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор