PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUG с DRIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

DUG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-48.01%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -48.01%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -34.12% против -47.04% соответственно.

DUG

1 день
2.50%
1 месяц
-17.63%
С начала года
-48.01%
6 месяцев
-48.81%
1 год
-48.91%
3 года*
-28.53%
5 лет*
-42.02%
10 лет*
-34.12%

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с NRGDDUG с ERYDUG с SPYDUG с ERXDUG с AMDGDUG с BITO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD

Сравнение комиссий DUG и DRIP

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas

Доходность на риск

DUG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

-0.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

-1.52

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.80

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.30

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

-0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между DUG и DRIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DRIP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DRIP в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		5.31%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DUG и DRIP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

DUGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.95%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-76.02%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-96.75%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.92%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-90.30%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.00%

46.55%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 10.31%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

14.57%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

38.68%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.25%

66.53%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.69%

68.89%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.60%

97.12%

-38.52%