PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с NRGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -53.44% vs -80.85% for NRGD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и NRGD

2026 (YTD)2025
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-4.76%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%

Correlation

The correlation between DUG and NRGD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.94

The correlation between DUG and NRGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и NRGD

Секторы
DUG
NRGD

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
NRGD

-

Сырьевые материалы

DUG

-

NRGD

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

NRGD

-

Энергетика

DUG

-

NRGD
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

NRGD

-

Промышленность

DUG

-

NRGD

-

Недвижимость

DUG

-

NRGD

-

Технологии

DUG

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

DUG

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с BOIL

Доходность на риск

DUG vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-1.09

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
-2.47

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.74

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.98

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.53

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGD равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.81

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DUG и NRGD

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-89.64%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-82.88%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-89.24%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-58.88%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

52.87%

-19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и NRGD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

29.27%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

58.52%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

74.26%

-33.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

88.83%

-37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

88.83%

-30.02%

Сравнение комиссий DUG и NRGD

И DUG, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и NRGD

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DUG and NRGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, DUG leads with -53.44% vs -80.85% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUG has performed better with a -53.44% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for NRGD.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор