Сравнение DUG с NRGD
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -47.75% vs -77.50% for NRGD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUG и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -71.51%.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -6.52% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
Correlation
The correlation between DUG and NRGD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between DUG and NRGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DUG и NRGD
Секторы
DUG
NRGD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DUG
NRGD
-
Сырьевые материалы
DUG
-
NRGD
-
Коммуникационные услуги
DUG
-
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
DUG
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
DUG
-
NRGD
-
Энергетика
DUG
-
NRGD
Здравоохранение
DUG
-
NRGD
-
Промышленность
DUG
-
NRGD
-
Недвижимость
DUG
-
NRGD
-
Технологии
DUG
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
DUG
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. NRGD — Ранг доходности на риск
DUG
NRGD
Сравнение DUG c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.99 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.53 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и NRGD
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -89.64% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -78.53% | +21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -89.54% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -61.07% | -27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 50.67% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NRGD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 23.07% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 60.00% | -26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 75.37% | -33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 88.36% | -37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 88.36% | -29.56% |
Сравнение комиссий DUG и NRGD
И DUG, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NRGD
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DUG and NRGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, DUG leads with -47.75% vs -77.50% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUG has performed better with a -47.75% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for NRGD.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор