PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUG с NRGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUG с NRGD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).

DUG и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или NRGD.

Корреляция

Корреляция между DUG и NRGD составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUG и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DUG:

19.42%

NRGD:

74.68%

Макс. просадка

DUG:

-4.50%

NRGD:

-11.57%

Текущая просадка

DUG:

-4.50%

NRGD:

-11.57%

Доходность по периодам

DUG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DUG и NRGD

И DUG, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUG и NRGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUG c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и NRGD

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		5.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и NRGD

Максимальная просадка DUG за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки NRGD в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NRGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и NRGD

Загрузка...