PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DUG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -31.37% против 28.60% соответственно.

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DUG and UPRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.58

The correlation between DUG and UPRO shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и UPRO

Секторы
DUG
UPRO

Финансовые услуги

40.4%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DUG
40.4%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

DUG

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

DUG

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

DUG

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

DUG

-

UPRO
4.5%

Энергетика

DUG

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

DUG

-

UPRO
8.3%

Промышленность

DUG

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

DUG

-

UPRO
1.8%

Технологии

DUG

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

DUG

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

DUG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.46

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
1.96

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.05

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.08

-9.50

DUG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и UPRO

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.82%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-26.78%

-30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-48.87%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-63.94%

-30.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-76.82%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-4.60%

-95.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-14.36%

-74.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

6.78%

+27.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и UPRO

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

10.61%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

30.01%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

37.59%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

50.67%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

53.71%

+5.09%

Сравнение комиссий DUG и UPRO

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и UPRO

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DUG and UPRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.60%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -31.37% for DUG. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.75% for UPRO.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор