Сравнение DUG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DUG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -33.65% против 25.53% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и UPRO
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
DUG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DUG
UPRO
Сравнение DUG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.63 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.21 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.06 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.22 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.34 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.60 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между DUG и UPRO составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и UPRO
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и UPRO
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.82% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -33.38% | -32.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -63.94% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -76.82% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -18.68% | -81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -14.53% | -74.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 8.41% | +25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 16.04% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 28.48% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 54.36% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 50.34% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 53.69% | +4.95% |