- ISIN
- US74348A5258
- CUSIP
- 74348A525
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) снизился на 42.5% с начала года. Текущая цена акции DUG — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) показал доход в -42.53% с начала года и -47.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUG составила -31.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ProShares UltraShort Oil & Gas
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.93%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DUG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.81% | -17.16% | -17.63% | 4.52% | 10.75% | 10.32% | -13.44% | -42.53% | |||||
| 2025 | -4.35% | -7.23% | -6.69% | 25.14% | -2.23% | -9.03% | -5.23% | -6.03% | 0.70% | 2.94% | -4.87% | 0.54% | -18.63% |
| 2024 | 1.20% | -5.61% | -17.59% | 2.64% | 1.46% | 2.69% | -3.63% | 4.58% | 6.46% | -1.59% | -13.93% | 22.68% | -6.13% |
| 2023 | -6.22% | 14.47% | -0.99% | -5.83% | 22.88% | -12.36% | -14.18% | -2.75% | -4.64% | 12.07% | 1.72% | -0.08% | -2.28% |
| 2022 | -28.73% | -14.75% | -19.41% | 1.51% | -27.50% | 35.08% | -20.30% | -8.41% | 16.90% | -36.25% | -4.44% | 6.74% | -72.98% |
| 2021 | -10.44% | -34.66% | -8.48% | -2.85% | -12.60% | -11.21% | 15.81% | 1.34% | -18.37% | -19.19% | 8.44% | -5.94% | -68.12% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Oil & Gas has an annualized alpha of 4.05%, beta of -2.12, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -225.76%), but participation in market rallies was also limited (-121.51%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -2.12 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- -2.12
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- -121.51%
- Участие в снижении
- -225.76%
Комиссия
Комиссия DUG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUG имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.71 | -11.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $1.04 | $2.33 | $1.94 | $0.14 | $0.00 | $0.58 | $4.25 | $2.96 |
Дивидендный доход | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Oil & Gas показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.92%март 2026 г. | 17y 5mo | — | 17y 9moокт. 2008 г. - сейчас | — |
-64.69%май 2008 г. | 1y 2mo | 4mo 23d | 1y 7moмарт 2007 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.78%февр. 2007 г. | 13d | 1d | 14dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
-1.66%февр. 2007 г. | 0s | 4d | 4dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
-1.61%февр. 2007 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2007 г. - март 2007 г. | — |
Показатели просадок
| DUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -9.10% | -47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | -18.90% | -47.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | -25.43% | -68.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -33.92% | -65.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.00% | -98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -10.70% | -78.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 2.09% | +31.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUG
Добавьте ProShares UltraShort Oil & Gas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUG