PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74348A5258

CUSIP

74348A525

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DUG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUG: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DUG с DIG DUG с DRIP DUG с ERY DUG с NRGD
Популярные сравнения:
DUG с DIG DUG с DRIP DUG с ERY DUG с NRGD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
292.20%
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Oil & Gas показал доход в -18.25% с начала года и -0.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Oil & Gas составила -28.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


DUG

С начала года

-18.25%

1 месяц

-13.88%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-0.05%

5 лет

-54.40%

10 лет

-28.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.35%-7.23%-6.69%-1.27%-18.25%
20241.20%-5.61%-17.59%2.64%1.46%1.01%-3.63%4.58%6.47%-1.59%-13.93%22.68%-7.66%
2023-6.22%14.47%-1.66%-5.83%22.88%-12.36%-14.18%-2.75%-5.20%12.07%1.72%-1.17%-4.56%
2022-28.73%-14.75%-19.41%1.51%-27.50%35.08%-20.30%-8.41%16.90%-36.25%-4.44%6.74%-72.98%
2021-10.44%-34.66%-8.48%-2.85%-12.60%-11.21%15.81%1.34%-18.37%-19.19%8.44%-5.94%-68.12%
202026.05%34.02%50.52%-49.04%-10.04%-7.43%5.24%-0.21%32.59%4.00%-45.87%-10.85%-24.59%
2019-20.56%-4.06%-4.90%0.00%26.92%-16.23%4.14%17.80%-8.32%3.75%-3.66%-11.86%-23.64%
2018-6.73%22.89%-4.74%-17.32%-7.24%-1.97%-2.47%5.94%-5.15%26.23%3.65%29.06%35.84%
20176.61%4.46%1.39%6.65%7.32%0.16%-5.01%11.63%-17.76%1.42%-4.25%-9.78%-1.09%
20162.82%1.77%-18.42%-17.13%1.61%-7.24%3.46%-3.55%-7.84%6.76%-17.53%-3.59%-47.94%
20158.10%-9.99%2.76%-13.26%10.05%6.97%17.06%4.44%14.15%-21.47%-0.92%21.55%34.74%
201413.07%-10.69%-5.31%-9.61%-3.15%-10.03%6.85%-5.43%16.61%5.50%18.65%-2.41%8.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUG составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DUG: -0.07
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино DUG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DUG: 0.17
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега DUG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DUG: 1.02
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара DUG, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DUG: -0.03
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина DUG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DUG: -0.22
^GSPC: 1.15

ProShares UltraShort Oil & Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.58
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.66$1.50$0.82$0.04$0.00$0.58$2.64$1.01

Дивидендный доход

4.97%3.63%1.76%0.07%0.00%0.10%0.35%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$1.50
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.12$2.64
2018$0.36$0.00$0.00$0.65$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.85%
-7.70%
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Oil & Gas показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 22 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 99.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.86%13 окт. 2008 г.405722 нояб. 2024 г.
-65.1%6 мар. 2007 г.30620 мая 2008 г.10010 окт. 2008 г.406
-4.78%13 февр. 2007 г.926 февр. 2007 г.127 февр. 2007 г.10
-1.66%8 февр. 2007 г.18 февр. 2007 г.212 февр. 2007 г.3
-1.61%28 февр. 2007 г.128 февр. 2007 г.11 мар. 2007 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 9.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
5.74%
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab