PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74348A5258
CUSIP74348A525
ЭмитентProShares
Дата выпуска30 янв. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексDJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DUG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DUG с DRIP, DUG с DIG, DUG с ERY, DUG с NRGD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.79%
8.81%
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Oil & Gas показал доход в -8.28% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Oil & Gas составила -25.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.28%18.13%
1 месяц6.47%1.45%
6 месяцев11.29%8.81%
1 год8.22%26.52%
5 лет (среднегодовая)-44.12%13.43%
10 лет (среднегодовая)-25.22%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%-5.61%-17.59%2.64%1.46%2.70%-3.68%4.69%-8.28%
2023-6.22%14.47%-0.99%-5.83%22.88%-12.36%-14.18%-2.75%-4.64%12.07%1.72%-0.08%-2.28%
2022-28.73%-14.75%-19.41%1.51%-27.50%35.08%-20.29%-8.41%16.90%-36.25%-4.44%6.74%-72.98%
2021-10.44%-34.66%-8.48%-2.85%-12.60%-11.21%15.81%1.34%-18.37%-19.19%8.43%-5.94%-68.12%
202026.05%34.02%50.52%-49.04%-10.04%-7.43%5.24%-0.21%32.59%4.00%-45.87%-10.85%-24.59%
2019-20.56%-4.06%-4.90%-0.00%26.92%-16.23%4.14%17.80%-8.22%3.75%-3.66%-11.76%-23.47%
2018-6.73%22.89%-4.74%-17.32%-7.24%-1.97%-2.47%5.94%-5.10%26.23%3.65%29.28%36.14%
20176.61%4.46%1.39%6.65%7.32%0.16%-5.01%11.63%-17.76%1.42%-4.25%-9.78%-1.09%
20162.82%1.77%-18.42%-17.13%1.61%-7.24%3.46%-3.55%-7.84%6.76%-17.53%-3.59%-47.94%
20158.10%-9.99%2.76%-13.26%10.05%6.97%17.06%4.44%14.15%-21.47%-0.92%21.55%34.74%
201413.07%-10.69%-5.31%-9.61%-3.15%-10.03%6.85%-5.43%16.61%5.50%18.65%-2.41%8.39%
2013-15.35%-1.18%-4.49%0.89%-5.84%3.60%-10.37%2.93%-5.00%-8.58%-1.21%-6.07%-41.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DUG среди ETFs на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 1313
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraShort Oil & Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.19
2.10
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.52$0.48$0.04$0.00$0.15$1.06$0.74

Дивидендный доход

5.06%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$1.06
2018$0.09$0.00$0.00$0.65$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.82%
-0.58%
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Oil & Gas показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 5 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 99.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.85%13 окт. 2008 г.38965 апр. 2024 г.
-64.69%6 мар. 2007 г.30620 мая 2008 г.10010 окт. 2008 г.406
-4.78%13 февр. 2007 г.926 февр. 2007 г.127 февр. 2007 г.10
-1.66%8 февр. 2007 г.18 февр. 2007 г.212 февр. 2007 г.3
-1.61%28 февр. 2007 г.128 февр. 2007 г.11 мар. 2007 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 11.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.10%
4.08%
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)