- ISIN
- US74348A5258
- CUSIP
- 74348A525
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $21M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 68K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) снизился на 43.1% с начала года. Текущая цена акции DUG — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $79.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) показал доход в -43.12% с начала года и -49.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUG составила -31.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares UltraShort Oil & Gas
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -43.12%
- 1 год
- -49.25%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -39.76%
- 10 лет*
- -31.86%
- Всё время*
- -29.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.92%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DUG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.81% | -17.16% | -17.63% | 4.52% | 10.75% | 10.32% | -20.56% | 7.84% | -43.12% | ||||
| 2025 | -4.35% | -7.23% | -6.69% | 25.14% | -2.23% | -9.03% | -5.23% | -6.03% | 0.70% | 2.94% | -4.87% | 0.54% | -18.63% |
| 2024 | 1.20% | -5.61% | -17.59% | 2.64% | 1.46% | 2.69% | -3.63% | 4.58% | 6.46% | -1.59% | -13.93% | 22.68% | -6.13% |
| 2023 | -6.22% | 14.47% | -0.99% | -5.83% | 22.88% | -12.36% | -14.18% | -2.75% | -4.64% | 12.07% | 1.72% | -0.08% | -2.28% |
| 2022 | -28.73% | -14.75% | -19.41% | 1.51% | -27.50% | 35.08% | -20.30% | -8.41% | 16.90% | -36.25% | -4.44% | 6.74% | -72.98% |
| 2021 | -10.44% | -34.66% | -8.48% | -2.85% | -12.60% | -11.21% | 15.81% | 1.34% | -18.37% | -19.19% | 8.44% | -5.94% | -68.12% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Oil & Gas has an annualized alpha of 4.24%, beta of -2.11, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -208.47%), but participation in market rallies was also limited (-119.26%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -2.11 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- -2.11
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- -119.26%
- Участие в снижении
- -208.47%
Комиссия
Комиссия DUG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUG имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.50 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.58 | -11.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $1.04 | $2.33 | $1.94 | $0.14 | $0.00 | $0.58 | $4.25 | $2.96 |
Дивидендный доход | 4.21% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Oil & Gas показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.92%март 2026 г. | 17y 5mo | — | 17y 10moокт. 2008 г. - сейчас | — |
-64.69%май 2008 г. | 1y 2mo | 4mo 23d | 1y 7moмарт 2007 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.78%февр. 2007 г. | 13d | 1d | 14dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
-1.66%февр. 2007 г. | 1d | 4d | 4dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
-1.61%февр. 2007 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2007 г. - март 2007 г. | — |
Показатели просадок
| DUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -9.10% | -47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | -18.90% | -47.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | -25.43% | -68.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -33.92% | -65.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.17% | -99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.05% | -10.69% | -78.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 2.14% | +33.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUG
Добавьте ProShares UltraShort Oil & Gas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUG