Сравнение DUG с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DUG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DIG.
Основные характеристики
| DUG | DIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.66% | 20.27% |
| Дох-ть за 1 год | -25.18% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | -39.50% | 27.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -45.94% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -27.36% | -4.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | 1.86 |
| Индекс Язвы | 20.09% | 12.87% |
| Дневная вол-ть | 35.22% | 35.45% |
| Макс. просадка | -99.88% | -97.04% |
| Текущая просадка | -99.87% | -66.02% |
Корреляция
Корреляция между DUG и DIG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DIG
С начала года, DUG показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -27.36% против -4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и DIG
И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DIG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DIG в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 5.47% | 3.65% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.32% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.45% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и DIG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DIG
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 11.83% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.