PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUG с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUG с DIG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

DUG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DIG.

Корреляция

Корреляция между DUG и DIG составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUG:

0.11

DIG:

-0.45

Коэф-т Сортино

DUG:

0.59

DIG:

-0.33

Коэф-т Омега

DUG:

1.07

DIG:

0.95

Коэф-т Кальмара

DUG:

0.06

DIG:

-0.29

Коэф-т Мартина

DUG:

0.47

DIG:

-1.37

Индекс Язвы

DUG:

13.18%

DIG:

16.49%

Дневная вол-ть

DUG:

49.82%

DIG:

50.14%

Макс. просадка

DUG:

-99.86%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

DUG:

-99.83%

DIG:

-73.14%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -27.22% против -4.99% соответственно.

DUG

С начала года

-7.62%

1 месяц

-14.11%

6 месяцев

11.37%

1 год

5.68%

5 лет

-48.20%

10 лет

-27.22%

DIG

С начала года

-5.81%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-22.37%

5 лет

34.15%

10 лет

-4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DUG и DIG

И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUG и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа DIG равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DIG

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности DIG в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		6.06%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.41%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок DUG и DIG

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DIG

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 13.38% и 13.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...