PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с DIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.35%/yr vs 3.76%/yr for DIG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 44.39%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -31.35% против 3.76% соответственно.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

DIG

1 день
1.37%
1 месяц
-15.65%
С начала года
44.39%
6 месяцев
45.60%
1 год
53.89%
3 года*
19.73%
5 лет*
24.80%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		44.39%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between DUG and DIG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DUG and DIG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и DIG

Секторы
DUG
DIG

Финансовые услуги

33.3%
7.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

67.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
33.3%
DIG
7.7%

Сырьевые материалы

DUG

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

DIG

-

Энергетика

DUG

-

DIG
67.5%

Здравоохранение

DUG

-

DIG

-

Промышленность

DUG

-

DIG

-

Недвижимость

DUG

-

DIG

-

Технологии

DUG

-

DIG

-

Коммунальные услуги

DUG

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с DIG:
DIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLEDIG с NRGU

Доходность на риск

DUG vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.31

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
1.79

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.92

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.59

-6.93

DUG vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и DIG

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.04%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-28.23%

-28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-42.41%

-26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-46.02%

-48.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-92.53%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-57.70%

-42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-64.33%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

9.68%

+22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DIG

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 14.09% и 14.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

14.13%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

33.67%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

41.74%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

51.53%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

57.83%

+1.01%

Сравнение комиссий DUG и DIG

И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DIG

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DIG в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.72%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and DIG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (14.13%) compared to DUG (14.09%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 3.76% vs -31.35% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.76% return vs -31.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.72% for DIG.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор