Сравнение DUG с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DUG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DIG.
Основные характеристики
| DUG | DIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.46% | 19.72% |
| Дох-ть за 1 год | -30.17% | 31.68% |
| Дох-ть за 3 года | -47.94% | 43.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -44.65% | 6.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.24% | -5.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 37.45% | 37.23% |
| Макс. просадка | -99.85% | -97.04% |
| Current Drawdown | -99.84% | -65.39% |
Корреляция
Корреляция между DUG и DIG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DIG
С начала года, DUG показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.24% против -5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и DIG
И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DIG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DIG в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.47% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.05% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и DIG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DIG
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 9.10% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.