PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.42%/yr vs 5.32%/yr for DIG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -32.42% против 5.32% соответственно.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between DUG and DIG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DUG and DIG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и DIG

Секторы
DUG
DIG

Финансовые услуги

35.8%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
DIG
6.0%

Сырьевые материалы

DUG

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

DIG

-

Энергетика

DUG

-

DIG
61.8%

Здравоохранение

DUG

-

DIG

-

Промышленность

DUG

-

DIG

-

Недвижимость

DUG

-

DIG

-

Технологии

DUG

-

DIG

-

Коммунальные услуги

DUG

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с DIG:
DIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLEDIG с NRGU

Доходность на риск

DUG vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.22

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
2.61

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.89

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

10.65

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.22

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.55

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.09

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.00

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DUG и DIG

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.04%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-23.29%

-36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-42.41%

-26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-46.02%

-48.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-92.53%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-51.27%

-48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-64.37%

-24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

8.49%

+24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и DIG

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 16.20% и 16.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

16.56%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

33.14%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

40.88%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

51.59%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

57.81%

+1.00%

Сравнение комиссий DUG и DIG

И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и DIG

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and DIG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 5.32% vs -32.42% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 5.32% return vs -32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.50% for DIG.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор