Сравнение DUG с ERY
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.62%/yr vs -33.12%/yr for ERY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUG charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -43.89%, а ERY немного выше – -43.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUG имеют среднегодовую доходность -31.62%, а акции ERY немного отстают с -33.12%.
DUG
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.81%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -26.35%
- 5 лет*
- -40.56%
- 10 лет*
- -31.62%
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
Сравнение доходности по годам DUG и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -43.89% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between DUG and ERY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.99 |
The correlation between DUG and ERY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. ERY — Ранг доходности на риск
DUG
ERY
Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и ERY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.99% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -56.88% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | -65.95% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | -94.04% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -99.66% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -99.99% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -96.92% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.95% | 33.81% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ERY
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 12.71% и 12.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 12.82% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 32.88% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 41.84% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.34% | 51.62% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 70.39% | -11.58% |
Сравнение комиссий DUG и ERY
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ERY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ERY в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.27% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DUG and ERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to DUG (12.71%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, DUG leads with -31.62% vs -33.12% for ERY. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.62% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
DUG has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.28% for ERY.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.07% for ERY.
ERY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор