Сравнение DUG с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
DUG и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или ERY.
Основные характеристики
| DUG | ERY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.66% | -20.34% |
| Дох-ть за 1 год | -25.18% | -23.47% |
| Дох-ть за 3 года | -39.50% | -39.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -45.94% | -44.36% |
| Дох-ть за 10 лет | -27.36% | -30.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | -0.80 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | -1.17 |
| Индекс Язвы | 20.09% | 19.72% |
| Дневная вол-ть | 35.22% | 35.54% |
| Макс. просадка | -99.88% | -99.98% |
| Текущая просадка | -99.87% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между DUG и ERY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ERY
С начала года, DUG показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -27.36% против -30.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и ERY
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ERY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности ERY в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 5.47% | 3.65% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.32% | 0.29% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 5.54% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и ERY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ERY
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 11.83% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.