PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с ERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и ERY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-44.69%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -44.70%, а ERY немного выше – -44.69%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -33.79% против -36.42% соответственно.


DUG

1 день
-0.89%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-44.96%
3 года*
-24.70%
5 лет*
-41.30%
10 лет*
-33.79%

ERY

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-44.69%
6 месяцев
-46.60%
1 год
-44.91%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-41.06%
10 лет*
-36.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Сравнение комиссий DUG и ERY

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.


Доходность на риск

DUG vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.90

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

-1.42

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.68

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-1.30

0.00

DUG vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERY равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

-0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между DUG и ERY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и ERY

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ERY в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.76%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DUG и ERY

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.99%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-65.95%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-94.36%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.66%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.99%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-96.90%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.45%

34.51%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и ERY

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 12.61% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

12.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.88%

28.79%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

49.79%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.74%

52.09%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.63%

70.70%

-12.07%