Сравнение DUG с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
DUG и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или ERY.
Корреляция
Корреляция между DUG и ERY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ERY
Основные характеристики
DUG:
0.00
ERY:
0.03
DUG:
0.27
ERY:
0.31
DUG:
1.03
ERY:
1.03
DUG:
0.00
ERY:
0.01
DUG:
0.01
ERY:
0.05
DUG:
21.67%
ERY:
21.39%
DUG:
35.42%
ERY:
35.51%
DUG:
-99.86%
ERY:
-99.98%
DUG:
-99.81%
ERY:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -26.53% против -29.69% соответственно.
DUG
-1.41%
31.19%
11.17%
0.85%
-42.97%
-26.53%
ERY
-0.84%
31.44%
11.65%
1.79%
-41.02%
-29.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и ERY
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ERY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ERY в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 0.98% | 3.10% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.33% | 0.10% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.57% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и ERY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ERY
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 9.71% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.