PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с ERY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.12%/yr vs -33.88%/yr for ERY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUG charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for ERY.

Доходность

Сравнение доходности DUG и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -44.73%, а ERY немного выше – -44.59%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -32.12% против -33.88% соответственно.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between DUG and ERY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between DUG and ERY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPYERY с CRAK

Доходность на риск

DUG vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.40

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.76

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.65

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERY равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DUG и ERY

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.99%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-59.79%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-67.94%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-94.04%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.66%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.99%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-96.93%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

33.47%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и ERY

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 16.20% и 16.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

16.11%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

32.64%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

40.81%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

51.89%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

70.62%

-11.82%

Сравнение комиссий DUG и ERY

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и ERY

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ERY в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DUG and ERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to ERY (16.11%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.12% vs -33.88% for ERY. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.12% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.75% for ERY.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.07% for ERY.

DUG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.36 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор