Сравнение DUG с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
DUG и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -44.70%, а ERY немного выше – -44.69%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -33.79% против -36.42% соответственно.
DUG
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- -41.30%
- 10 лет*
- -33.79%
ERY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -44.69%
- 6 месяцев
- -46.60%
- 1 год
- -44.91%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -41.06%
- 10 лет*
- -36.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и ERY
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Доходность на риск
DUG vs. ERY — Ранг доходности на риск
DUG
ERY
Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.68 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.30 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DUG и ERY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ERY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ERY в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.76% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и ERY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.99% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -65.95% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -94.36% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -99.66% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.99% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -96.90% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.45% | 34.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ERY
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 12.61% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 12.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 28.79% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 49.79% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.74% | 52.09% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.63% | 70.70% | -12.07% |