Сравнение DUG с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
DUG и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или ERY.
Корреляция
Корреляция между DUG и ERY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ERY
Основные характеристики
DUG:
-0.50
ERY:
-0.40
DUG:
-0.56
ERY:
-0.38
DUG:
0.94
ERY:
0.96
DUG:
-0.18
ERY:
-0.14
DUG:
-1.21
ERY:
-1.02
DUG:
14.81%
ERY:
14.04%
DUG:
35.61%
ERY:
35.85%
DUG:
-99.88%
ERY:
-99.98%
DUG:
-99.86%
ERY:
-99.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -11.24%, а ERY немного выше – -11.02%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -27.88% против -30.48% соответственно.
DUG
-11.24%
1.56%
-4.67%
-14.72%
-47.32%
-27.88%
ERY
-11.02%
1.72%
-3.16%
-11.15%
-45.87%
-30.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и ERY
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUG и ERY
DUG
ERY
Сравнение DUG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ERY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ERY в 4.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 2.85% | 2.53% | 2.83% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.36% | 0.27% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 4.64% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и ERY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ERY
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 12.43% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.