PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с DRIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.37%/yr vs -42.45%/yr for DRIP. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности ERX и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -9.37% против -42.45% соответственно.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

DRIP

1 день
0.22%
1 месяц
9.31%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-57.98%
3 года*
-31.50%
5 лет*
-41.60%
10 лет*
-42.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between ERX and DRIP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.91

The correlation between ERX and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY

Доходность на риск

ERX vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-1.05

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.82

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.91

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

-1.69

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-1.05

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.61

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.42

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ERX и DRIP

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-99.95%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-63.84%

+40.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-76.02%

+33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-96.24%

+49.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.92%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-99.94%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-90.46%

+23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

34.32%

-25.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и DRIP

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 16.49%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

19.67%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

42.89%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

55.51%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

68.36%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

96.57%

-27.41%

Сравнение комиссий ERX и DRIP

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и DRIP

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DRIP в 3.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ERX and DRIP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.67%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -42.45% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DRIP has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.61% for ERX.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.07% for DRIP.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор