Сравнение ERX с DRIP
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -10.35%/yr vs -42.26%/yr for DRIP. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности ERX и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 57.54%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.85%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -10.35% против -42.26% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
Сравнение доходности по годам ERX и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Correlation
The correlation between ERX and DRIP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.91 |
The correlation between ERX and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. DRIP — Ранг доходности на риск
ERX
DRIP
Сравнение ERX c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.83 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.43 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и DRIP
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.95% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -62.18% | +32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -76.02% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -96.24% | +49.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.92% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -99.94% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -90.52% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 35.99% | -24.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и DRIP
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.31%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 13.80% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 43.96% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 56.53% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 67.91% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 95.86% | -26.94% |
Сравнение комиссий ERX и DRIP
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и DRIP
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DRIP в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and DRIP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (13.80%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DRIP's -99.95%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -42.26% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.62% for ERX.
ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.07% for DRIP.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор