Сравнение ERX с DRIP
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs -42.84%/yr for DRIP. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности ERX и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -40.57%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -9.47% против -42.84% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
DRIP
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- -40.57%
- 6 месяцев
- -40.70%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- -26.26%
- 5 лет*
- -38.25%
- 10 лет*
- -42.84%
Сравнение доходности по годам ERX и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -40.57% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Correlation
The correlation between ERX and DRIP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.91 |
The correlation between ERX and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. DRIP — Ранг доходности на риск
ERX
DRIP
Сравнение ERX c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.71 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -1.30 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и DRIP
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.95% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -62.18% | +33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -76.02% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -96.24% | +49.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.92% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -99.93% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -90.47% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 34.01% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и DRIP
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.95%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 17.23% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.17% | 43.82% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 56.36% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 68.36% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 96.30% | -27.24% |
Сравнение комиссий ERX и DRIP
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и DRIP
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DRIP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 2.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and DRIP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (17.23%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DRIP's -99.95%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.47% vs -42.84% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.47% return vs -42.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
DRIP has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.79% for ERX.
ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.07% for DRIP.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор