Сравнение ERIE с SOXX
ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ERIE returned 11.22%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.22% против 33.24% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -19.26%
- С начала года
- -19.85%
- 1 год
- -33.75%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.22%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам ERIE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.85% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between ERIE and SOXX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between ERIE and SOXX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ERIE
SOXX
Сравнение ERIE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.19 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 22.06 | -23.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и SOXX
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -70.21% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -19.01% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -41.36% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -45.75% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -45.75% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -19.01% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -19.92% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 5.32% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и SOXX
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 18.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 20.64% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 36.86% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.10% | 42.42% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 37.83% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 34.30% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и SOXX
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.55% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ERIE and SOXX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to ERIE (18.86%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор