PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ERIE returned 10.73%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.73% против 35.54% соответственно.

ERIE

1 день
5.92%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-25.97%
1 год
-37.80%
3 года*
2.26%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.73%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-22.58%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ERIE and SOXX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.29

The correlation between ERIE and SOXX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ERIE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERIESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
5.29

-6.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
5.16

-6.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.71

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

11.48

-12.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

43.90

-45.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERIESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

5.29

-6.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.07

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ERIE и SOXX

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-70.21%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.16%

-15.77%

-27.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-41.36%

-19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-45.75%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-45.75%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

-2.10%

-56.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.55%

-19.97%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

4.11%

+19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и SOXX

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

14.08%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

27.45%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

34.20%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

36.11%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

33.43%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и SOXX

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.58%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and SOXX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ERIE (9.51%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор