Сравнение ERIE с HRTG
ERIE (Erie Indemnity Company) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ERIE in Insurance Brokers, HRTG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ERIE returned 10.73%/yr vs 6.32%/yr for HRTG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -27.48%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 10.73% против 6.32% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.73%
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам ERIE и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -22.58% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Correlation
The correlation between ERIE and HRTG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between ERIE and HRTG shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
HRTG:
$6.53
ERIE:
15.14
HRTG:
3.25
ERIE:
0.78
HRTG:
0.02
ERIE:
2.00
HRTG:
0.77
ERIE:
$4.33B
HRTG:
$848.47M
ERIE:
$784.17M
HRTG:
$333.64M
ERIE:
$715.87M
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. HRTG — Ранг доходности на риск
ERIE
HRTG
Сравнение ERIE c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.36 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.82 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | -0.21 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и HRTG
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -94.36% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.16% | -32.95% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -43.90% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -84.89% | +24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -92.21% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -31.86% | -26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.55% | -46.56% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 14.38% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и HRTG
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.51%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 24.18% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 37.89% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 57.20% | -26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 71.34% | -42.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 57.91% | -28.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и HRTG
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.58% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и HRTG
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and HRTG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to ERIE (9.51%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs HRTG's -94.36%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор