Сравнение ERIE с SOXL
ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ERIE returned 11.22%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 11.22% против 53.10% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -19.26%
- С начала года
- -19.85%
- 1 год
- -33.75%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.22%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам ERIE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.85% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ERIE and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between ERIE and SOXL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ERIE
SOXL
Сравнение ERIE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 8.19 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 26.43 | -27.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и SOXL
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -90.46% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -52.63% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -87.88% | +27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -90.46% | +29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -90.46% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -52.63% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -34.95% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 16.27% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и SOXL
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 18.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 60.71% | -41.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 109.63% | -80.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.10% | 124.91% | -89.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 112.01% | -81.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 101.43% | -71.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и SOXL
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.55% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERIE and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to ERIE (18.86%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор