Сравнение ERIE с SOXL
ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ERIE returned 10.73%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 10.73% против 64.43% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.73%
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам ERIE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -22.58% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ERIE and SOXL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between ERIE and SOXL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ERIE
SOXL
Сравнение ERIE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 29.80 | -30.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 102.14 | -103.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 12.69 | -13.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и SOXL
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -90.46% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.16% | -43.47% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -87.88% | +27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -90.46% | +29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -90.46% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -6.36% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.55% | -35.01% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 12.66% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и SOXL
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 41.05% | -31.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 81.57% | -57.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 102.16% | -71.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 107.25% | -77.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 99.05% | -69.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и SOXL
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.58% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERIE and SOXL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to ERIE (9.51%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор