PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.47%/yr vs 17.28%/yr for XLG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.47% против 17.28% соответственно.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between EQWL and XLG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.80

The correlation between EQWL and XLG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQWL и XLG

Секторы
EQWL
XLG

Технологии

22.8%
43.9%

Финансовые услуги

15.6%
9.6%

Здравоохранение

14.0%
7.0%

Промышленность

13.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
17.1%

Энергетика

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Технологии

EQWL
22.8%
XLG
43.9%

Финансовые услуги

EQWL
15.6%
XLG
9.6%

Здравоохранение

EQWL
14.0%
XLG
7.0%

Промышленность

EQWL
13.7%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.9%
XLG
5.8%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.5%
XLG
11.3%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.6%
XLG
17.1%

Энергетика

EQWL
3.0%
XLG
2.7%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
XLG

-

Недвижимость

EQWL
2.0%
XLG

-

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

EQWL vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.18

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.95

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.34

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.77

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EQWL и XLG

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-52.39%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.41%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.70%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-28.02%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-30.46%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.64%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.30%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.61%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.19%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.81%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

13.32%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

18.68%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.84%

-2.05%

Сравнение комиссий EQWL и XLG

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и XLG

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and XLG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 14.47% for EQWL. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.60% for XLG.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.20% for XLG.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор