PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQWL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.46%/yr vs 9.51%/yr for USMV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.51% соответственно.

EQWL

1 день
0.78%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.46%
1 год
20.27%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.46%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		11.46%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between EQWL and USMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.78

The correlation between EQWL and USMV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQWL и USMV

Секторы
EQWL
USMV

Технологии

26.7%
33.9%

Финансовые услуги

14.9%
11.7%

Здравоохранение

13.5%
12.6%

Промышленность

13.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.2%

Энергетика

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
6.9%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
2.4%

Технологии

EQWL
26.7%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

EQWL
14.9%
USMV
11.7%

Здравоохранение

EQWL
13.5%
USMV
12.6%

Промышленность

EQWL
13.2%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.3%
USMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.2%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.1%
USMV
6.2%

Энергетика

EQWL
2.7%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

EQWL
2.6%
USMV
6.9%

Недвижимость

EQWL
1.9%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

EQWL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.74

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.10

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.98

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

3.18

+7.79

EQWL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и USMV

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-33.10%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.46%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-9.36%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-17.93%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-33.10%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.24%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-2.87%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и USMV

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.00%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.41%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

8.53%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.38%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

14.50%

+2.20%

Сравнение комиссий EQWL и USMV

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и USMV

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.56%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and USMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to EQWL (2.59%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.46% vs 9.51% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.46% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.49% for USMV.

EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.15% for USMV.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор