Сравнение EQWL с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и USBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и USBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции USBOX по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.50% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и USBOX
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.
Доходность на риск
EQWL vs. USBOX — Ранг доходности на риск
EQWL
USBOX
Сравнение EQWL c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | USBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.25 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и USBOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и USBOX
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности USBOX в 31.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и USBOX
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и USBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -65.67% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.76% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -30.42% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -30.42% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -10.22% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -17.17% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.31% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и USBOX
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.70% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.84% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 16.29% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.07% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.11% | -0.33% |