PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.47%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 14.47% против 7.17% соответственно.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between EQWL and SPHD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.74

The correlation between EQWL and SPHD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQWL и SPHD

Секторы
EQWL
SPHD

Технологии

22.8%
1.5%

Финансовые услуги

15.6%
15.6%

Здравоохранение

14.0%
5.1%

Промышленность

13.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.6%

Энергетика

3.0%
14.1%

Коммунальные услуги

3.0%
13.7%

Недвижимость

2.0%
20.1%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

EQWL
22.8%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

EQWL
15.6%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

EQWL
14.0%
SPHD
5.1%

Промышленность

EQWL
13.7%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.9%
SPHD
17.8%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.5%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.6%
SPHD
8.6%

Энергетика

EQWL
3.0%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
SPHD
13.7%

Недвижимость

EQWL
2.0%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

EQWL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.93

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.43

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.41

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

3.51

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.93

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SPHD

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-41.39%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.33%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.29%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-19.50%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-41.39%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-4.70%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.94%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SPHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.61%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.22%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.10%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.17%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.64%

-0.85%

Сравнение комиссий EQWL и SPHD

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SPHD

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and SPHD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 7.17% for SPHD. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.53% for EQWL.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.30% for SPHD.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор