PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQWL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQWL returned 12.31%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQWL показывает доходность 11.46%, а SCHK немного ниже – 10.97%.

EQWL

1 день
0.78%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.46%
1 год
20.27%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.46%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		11.46%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%5.26%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between EQWL and SCHK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between EQWL and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и SCHK

Секторы
EQWL
SCHK

Технологии

26.7%
38.0%

Финансовые услуги

14.9%
11.2%

Здравоохранение

13.5%
8.4%

Промышленность

13.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.1%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Технологии

EQWL
26.7%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

EQWL
14.9%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

EQWL
13.5%
SCHK
8.4%

Промышленность

EQWL
13.2%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.3%
SCHK
4.3%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.2%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.1%
SCHK
10.1%

Энергетика

EQWL
2.7%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

EQWL
2.6%
SCHK
2.1%

Недвижимость

EQWL
1.9%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

EQWL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.68

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.33

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.41

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

10.52

+0.44

EQWL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SCHK

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-34.80%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.97%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.21%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.44%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.81%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.13%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SCHK

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.59%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

10.18%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

12.84%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.35%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.07%

-2.37%

Сравнение комиссий EQWL и SCHK

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SCHK

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.56%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and SCHK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.35%) compared to EQWL (2.59%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 12.31% for EQWL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.03% for SCHK.

EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.03% for SCHK.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор