PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQTIX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с USG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Over the past 3 years, EQTIX returned 14.21%/yr vs 22.44%/yr for USG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -7.90%.

EQTIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
8.11%
С начала года
9.60%
1 год
16.41%
3 года*
14.21%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.45%

USG

1 день
-1.90%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-7.90%
1 год
13.80%
3 года*
22.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.60%8.84%17.18%17.17%-10.28%1.62%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-7.90%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between EQTIX and USG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.09

Over the past year, EQTIX and USG have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с JEPIEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с BMEAXUSG с PUTW

Доходность на риск

EQTIX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTIXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.56

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.88

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.56

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

1.38

+8.77

EQTIX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и USG

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-24.86%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-24.86%

+17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-24.86%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-24.74%

+24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.77%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

10.02%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и USG

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.86%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.41%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

22.81%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

24.71%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.20%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.20%

-1.95%

Сравнение комиссий EQTIX и USG

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и USG

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности USG в 30.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.61%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.26%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and USG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (6.41%) compared to EQTIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs USG's -24.86%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор